中國商業(yè)銀行資本充足率與銀行效率關(guān)系實證研究.pdf

1、對商業(yè)銀行資本充足率的監(jiān)管歷史一直是建立在如何權(quán)衡資本充足率和銀行效率之間的關(guān)系上的,做到既使商業(yè)銀行達(dá)到資本充足監(jiān)管要求,保證其經(jīng)營的穩(wěn)定性,又能夠不限制和影響銀行效率的發(fā)展和提高。在資本約束硬性指標(biāo)下,我國商業(yè)銀行如何加快發(fā)展模式的轉(zhuǎn)型升級,有效控制系統(tǒng)性風(fēng)險加劇,不斷提高銀行效率,并達(dá)成銀行穩(wěn)定性經(jīng)營和收益性成長的有序健康發(fā)展,已成為銀行監(jiān)管部門及各家商業(yè)銀行需要關(guān)注的重大課題。
　　 本文對國內(nèi)外關(guān)于資本充足率和銀行效率

2、關(guān)系研究文獻(xiàn)進(jìn)行綜述的基礎(chǔ)上,初步廓清了資本充足率影響商業(yè)銀行效率的基本機(jī)理,運(yùn)用相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)考察了我國商業(yè)銀行資本充足率與銀行效率的變化情況。在此基礎(chǔ)上,選取14家商業(yè)銀行2003-2010年間的年報數(shù)據(jù),建立多元線性回歸模型,運(yùn)用SPSS軟件對我國商業(yè)銀行資本充足率與銀行效率之間的關(guān)系進(jìn)行實證檢驗,并結(jié)合我國商業(yè)銀行經(jīng)營現(xiàn)狀對實證結(jié)果給出了初步的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋。實證結(jié)果表明:(1)資本充足率與商業(yè)銀行盈利能力之間存在正相關(guān)關(guān)系,這表明隨

3、著資本充足率的提高,我國商業(yè)銀行的盈利能力有所增強(qiáng);(2)資本充足率與商業(yè)銀行流動性之間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系,這說明隨著我國銀行信貸規(guī)模的激增,商業(yè)銀行在提高存貸比的同時也增加了風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn),這造成了資本充足率大幅下滑;(3)資本充足率和商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系,這說明當(dāng)商業(yè)銀行的不良貸款率上升時,銀行為了自身的長期穩(wěn)定發(fā)展,會選擇采用銀行資本來沖銷不良貸款數(shù)量,從而會降低其資本充足率水平;(4)管理能力指標(biāo)對銀行效率的影響較為明顯,這