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文檔簡介
1、本文主要應(yīng)用鞅方法對歐式期權(quán)定價的兩個方面的問題進(jìn)行了研究：一，在經(jīng)典Black-Scholes歐式期權(quán)定價模型的標(biāo)的股價格的變動過程中，標(biāo)的股價格的波動率σ是常數(shù)。本文主要考慮了σ為隨機變量的情況，其中σ為滿足dσ(t)=δ(θ-lnσ(t))σ(t)dt+kσ(t)dB(t)的隨機變量。本文應(yīng)用隨機微分方程的知識給出了σ的具體表達(dá)形式，并應(yīng)用鞅方法給出了該模型中標(biāo)的股衍生性商品價格函數(shù)g(S<,t>，σ，t)所滿足的微分方程式。
2、 二，對可追加的歐式期權(quán)的定價問題進(jìn)行研究。本文建立了一種期權(quán)購買模型：期權(quán)買者可在期權(quán)合約到期前時刻T<,0>，0
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