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1、哈爾濱理工大學碩士學位論文冪型歐式期權(quán)定價的鞅方法姓名:張淑娟申請學位級別:碩士專業(yè):應用數(shù)學指導教師:孔繁亮20090301MartingaleMethodofPowerPayoffEuropeanOptionAbstractThefamousBlack—ScholesformulaiSabreakthroughofmodernmathematicalfinanceInrecentyears,theresearchoffinancia
2、lderivativeshasgainedrapiddevelopmentasaneffectivemeansofventureevadingandinvestment,especiallyfortheoptionTheoptionhasthefunctioninventureevading,ventureinvestmentandthepropertiesofagilityanddiversityetc,thereforetheopt
3、ionhasbeenbecomeoneofthemostenergeticfinancialderivativesThesecuritiesmarketwassetupnearlytwentyyearsinChina,howtolearnfromWesternfinancialderivativesecuritiespricingtheorytostrengthenthefinancialderivativespricingtheory
4、inChinaanditsapplicationsareofgreatsignificanceTheinternalandexternalactualityofoptionpricingandmartingaleanalysisareshowninthisthesis,meanwhile,someconceptionsandconclusionsofmartingaleanalysis,optionpricingtheoriesandt
5、heclassicalBlackScholesmodelareintroduced,theyarethebasicofthispaper’SmaincontentsInthepaperthecurrentpowerpayoffEuropeanoptionspricingmodelsareimprovedinordertobemorecoincidentwiththepracticalfinancialmarket,theproblems
6、ofpowerpayoffEuropeanoptionarestudiedandthepricingformulasaregotmakinguseofmartingaleprocesses,theyaretheextensionoftheclassicalBlackScholesmodelThemainresultsareasfollows:Assumingborrow—lendinginterestrateisdifferent,th
7、atistheborrowinginterestismorethanlendinginterest,thepricingformulasofcallandputpowerpayoffEuropeanoptionsarediscussedatthetimeofmaturityofoptionusingthemartingalemethodThentheoptionformulasofparityandBi—directionoptionp
8、ricingaregotwithexplicitexpressionmakinguseofGirsanovtheoriesThecallandputpowerpayoffEuropeanoptionspricingformulasarOgotbythematingaleanalysismethodandtheformulaofnonlinearFeynmanKacintheconditionthattheborrowlendingpro
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