冪型期權(quán)的定價(jià)及其推廣.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文主要研究?jī)缧推跈?quán)的定價(jià)問題，文章共分三章.第一章引言，給出冪型期權(quán)的背景及前人的結(jié)果.第二章，列出Ito積分，Brown運(yùn)動(dòng)等一些基本概念及計(jì)價(jià)單位變換理論.第三章主要是分別在具有連續(xù)紅利和具有隨機(jī)利率的情形下研究?jī)缧推跈?quán).第一節(jié)是預(yù)備知識(shí)，在該節(jié)中給出了標(biāo)的資產(chǎn)為f(S)時(shí)的期權(quán)的兩個(gè)性質(zhì)定理(3.3和3.4).第二節(jié)是在具有連續(xù)紅利的情形下給出冪型期權(quán)的定價(jià)公式(定理3.6和推論3.7).第三節(jié)在隨機(jī)利率的情形下給出了冪型期權(quán)的

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