期權的模糊定價及其仿真分析.pdf

1、從股票期權在交易場所內進行交易開始,期權市場發(fā)展迅速。如今,不僅世界各地的交易所內都有期權交易,而且金融機構也同時有大量的期權場外交易。這必然使得期權定價問題成為一個熱門話題。在Black?Scholes思想和理論的基礎上,在金融市場中的期權定價方法得到了顯著的發(fā)展和提升。
　　本文研究內容主要包括:一將模糊邏輯引入隨機金融模型用于期權定價,二討論障礙期權的特點,三將模糊邏輯引入的定價用于歐式期權和障礙期權,并通過仿真模擬分析。<

2、br>　　本文取得的主要成果如下:
　　1.本文將模糊定價模型運用于障礙期權的定價,給出了障礙期權的模糊價格區(qū)間的公式表達式,論證了模糊邏輯與概率方法相結合的方法對障礙期權定價的可行性。
　　2.設立一系列具體參數,通過用Black-Scholes公式的方法、蒙特卡洛仿真計算期權價格的方法,得出的價格均在模糊價格區(qū)間內。充分說明了本文所給出的模糊定價結果的合理性和有效性。也就是進一步用數值方法給出了模糊邏輯與概率理論相結合的