非模糊與模糊狀態(tài)下的一類障礙期權(quán)定價.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、金融衍生產(chǎn)品的定價是金融工程學(xué)的重要研究問題．談到金融衍生產(chǎn)品的定價，大概要追溯到1900年L.Bachelier發(fā)表的學(xué)位論文“Thdorie de laSpdculation”。在這篇論文中，他提到了期權(quán)的定價問題，然而，隨著金融市場的不斷完善，越來越多的新型期權(quán)應(yīng)運而生，因此如何給這些金融衍生產(chǎn)品定價，也就隨之成為現(xiàn)代金融學(xué)研究中的熱點問題。 本文將討論非模糊與模糊狀態(tài)下單障礙期權(quán)的定價，在第二章中，作者運甩傳統(tǒng)的定價思路

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