關于期權定價的模糊二叉樹模型及其應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在金融市場中，期權作為衍生產(chǎn)品中應用最廣泛的品種之一，發(fā)揮了越來越重要的作用.二叉樹期權定價模型，由于其簡單直觀的構造，應用相當廣泛，已成為金融界期權定價的基本方法之一. 在現(xiàn)實生活中，由于信息不對稱等原因，人們對未來狀況的估計總是帶有不確定因素的，從而基于個人主觀判斷或個人風險偏好的決策制定、項目評估的結(jié)果就會存在差異.因此，本文將可信性理論應用于傳統(tǒng)的二叉樹模型，以股票為標的資產(chǎn)，將股票價格設為模糊變量建立了模糊二叉樹模型，

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