跳擴散模型下亞式期權(quán)定價的一類型二叉樹方法.pdf_第1頁
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1、河北工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文跳擴散模型下亞式期權(quán)定價的一類型二叉樹方法姓名：徐文軍申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：陳爽201012a?.e?d??a#.???ANADJUSTEDBINOMIALMODELFPRICINGASIANOPTIONSINDIFFUSIONMODELSABSTRACTThispaperextendstheresultsofthepaper[14](2006).Wemainlystudytheadjuste

2、dbinomialmodelfpricingasianoptionsindiffusionmodels.Thepaper[14](2006)firstlyobtainedatypeofmethodfpricingasianoptions.Thenthroughthepaper[16](2007)thispaperintroducestheconceptof”therareevent”improvesthemethodextendsitt

3、othejumpdiffusionmodel.Firstlythemethodthroughthethoughtoftheindicatfunctionisimproved.Afterthemethodextendedwegiveouttwoconclusionswhicharetwodifferentofconclusionsabouttheoccuranceoftherareeventwhethertochangetheionoft

4、hepathontherepresentativeaverages.Secondlyaccdingtotheconclusionwhichisprovedbytheliterature[37](2007)comparingwiththelinearinterpolationoftheliterature[14]weuseconvergencefasterparabolicinterpolationindertoincreasethepr

5、ecisionofcalculationresults.Finallythedatacalculationresultsofthetwopropositionsbymatlabprogrammingareobtained.ComparedwiththedatabytheuseofMonteCarloSimulationweobtainedtheconclusion.KEYWDS:asianoptionjumpdiffusionmodel

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