基于二叉樹(shù)模型亞式期權(quán)定價(jià)的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、亞式期權(quán)作為當(dāng)前金融市場(chǎng)上交易最為活躍的期權(quán)，它的定價(jià)一直受到普遍的關(guān)注。而二叉樹(shù)方法是期權(quán)定價(jià)常用的一種數(shù)值方法，它直觀易懂，且對(duì)歐式期權(quán)和美式期權(quán)都可以定價(jià)。 本文主要研究在風(fēng)險(xiǎn)中性的市場(chǎng)中運(yùn)用二叉樹(shù)模型對(duì)亞式期權(quán)進(jìn)行定價(jià)。首先，我們介紹二叉樹(shù)模型下期權(quán)定價(jià)的方法，以及存在隨機(jī)因素情況下的期權(quán)定價(jià)原則；其次，討論二叉樹(shù)參數(shù)的一些性質(zhì)，針對(duì)目前普遍使用的二叉樹(shù)參數(shù)模型帶有的缺陷，進(jìn)行了實(shí)現(xiàn)方法的改善，并采用多階矩求解的方法構(gòu)造

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