在二叉樹(shù)市場(chǎng)下有紅利和交易成本的期權(quán)定價(jià).pdf_第1頁(yè)
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1、期權(quán)復(fù)制作為期權(quán)定價(jià)問(wèn)題的一種重要的思想方法，它主要是以建立動(dòng)態(tài)對(duì)沖頭寸為基礎(chǔ)，通過(guò)現(xiàn)有的證券(包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)銀行存款和有風(fēng)險(xiǎn)股票等)組成的投資組合，使得該投資組合支付流和期權(quán)相同，從而來(lái)解決期權(quán)定價(jià)問(wèn)題。
　　 本文是在隨機(jī)環(huán)境下，研究二叉樹(shù)市場(chǎng)帶紅利和交易成本的期權(quán)定價(jià)問(wèn)題。在完全市場(chǎng)滿足無(wú)套利假設(shè)以及自融資策略假定條件下，用二叉樹(shù)的方法，我們建立期權(quán)定價(jià)模型，此模型對(duì)投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理有著重要的理論和實(shí)踐意義。本文結(jié)構(gòu)如下：首

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