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文檔簡介
1、衍生品是一種金融工具，它們的到期日的損益依賴于基礎(chǔ)資產(chǎn)，其基礎(chǔ)資產(chǎn)可以是股票，股票指數(shù)，期貨，利率等。在金融市場的不斷發(fā)展過程中，出現(xiàn)了大量滿足投資者需要的全新衍生證券。而一些衍生證券復雜的特性，決定了其定價的難度。 路徑相關(guān)的期權(quán)合同是其中最難定價的。它們到期日的損益極大程度地依賴于基礎(chǔ)資產(chǎn)的價格路徑。本論文主要是建立了一種美式及歐式巴黎期權(quán)的定價模型及相關(guān)定價技術(shù)。這種期權(quán)合同有處理路徑相關(guān)的特性，此外它的到期期限是不斷變化
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