美式期權(quán)定價的數(shù)值解.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文討論兩種美式期權(quán)定價數(shù)值方法。第一種是加法模型方法，它通過與美式期權(quán)定價分解公式相結(jié)合得到美式期權(quán)價格的近似值。第二種方法是最小二乘Monte-Carlo方法，它通過對條件期望函數(shù)的逼近，實施最優(yōu)策略以得到美式期權(quán)價格的近似值。這種方法最早由Langstaff和Schwartz提出。本文與之不同的是，采用第二類Chebyshev多項式和Legendre多項式作為基函數(shù)，并對其收斂性作進一步的拓展與討論。 主要工作：

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