2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、期權(quán)是最重要的金融衍生工具之一,它作為一種金融創(chuàng)新工具,在防范和規(guī)避風(fēng)險以及投機中起著非常重要的作用。而如何通過合理的數(shù)學(xué)模型來確定期權(quán)的價格就成了投資者應(yīng)用期權(quán)規(guī)避金融風(fēng)險的關(guān)鍵性問題,所以在金融領(lǐng)域中,期權(quán)的定價問題成為理論和應(yīng)用研究的一個重要領(lǐng)域。對于歐式期權(quán),B1ack和Sholes早已給出解析形式的定價公式。然而,對于美式期權(quán)的定價,并不存在這樣的解析公式,也無法求得精確解。因此,發(fā)展各種計算美式期權(quán)價格的數(shù)值方法具有重要的理

2、論和實際意義。美式期權(quán)定價問題的數(shù)學(xué)模型一般可歸結(jié)為自由邊值問題或相應(yīng)的線性互補偏微分方程。目前,常用的數(shù)值方法有二叉樹法,蒙特卡羅模擬方法,有限元法及有限差分法等。本學(xué)位論文主要討論美式看跌股票期權(quán)定價問題,提供兩種差分格式為其定價:一是四點隱格式,在[4]的基礎(chǔ)上,提供一種新的求解差分方程的方法;二是修正的Crank-Nic01son格式,為美式看跌股票期權(quán)的定價問題提供了新的數(shù)值處理途徑。利用能量方法進行了差分解的穩(wěn)定性和收斂性分

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