SV模型與GARCH模型的實(shí)證比較研究.pdf_第1頁
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1、GARCH模型和SV模型是當(dāng)前刻畫金融市場(chǎng)波動(dòng)性的兩種主要工具,但是目前學(xué)術(shù)界對(duì)兩類模型的比較,特別是兩者在金融市場(chǎng)上的實(shí)證比較尚未展開深入的研究.該文首先針對(duì)金融波動(dòng)的各種特性,討論了兩種模型的基本形式及其相應(yīng)的擴(kuò)展形式,接著通過隨機(jī)微分方程,從理論上尋求了兩類模型的聯(lián)系與區(qū)別,另外,文章提出了一種新的理論檢驗(yàn)方法——基于隨機(jī)模擬的似然比檢驗(yàn)方法,利用該方法有效的比較了兩類模型對(duì)數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度.實(shí)證研究是該文的重點(diǎn),文章比較了SV模型

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