VaR預(yù)測(cè)模型的比較與實(shí)證分析.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、在金融市場(chǎng)波動(dòng)日益劇烈的國(guó)際金融背景下，如何有效的管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)逐漸成為金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)必須面對(duì)一大課題。
　　目前，在各種風(fēng)險(xiǎn)管理方法中，VaR方法以其簡(jiǎn)潔明了和易于理解而受到越來(lái)越多的市場(chǎng)管理者和投資者的歡迎，并逐步成為現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?；诓煌Ｐ偷腣aR方法其效果也各有不同，而相對(duì)準(zhǔn)確的VaR方法還要建立在對(duì)金融數(shù)據(jù)分布的恰當(dāng)假設(shè)上，因此對(duì)金融數(shù)據(jù)的特征進(jìn)行分析也是十分必要的。
　　本文首先簡(jiǎn)

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