2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、本文選擇香港市場(chǎng)恒生指數(shù)作為分析標(biāo)的,旨在比較三種常見(jiàn)的波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型,GARCH簇模型,BS隱含波動(dòng)率以及無(wú)模型隱含波動(dòng)率,關(guān)于不同長(zhǎng)度的時(shí)間范圍內(nèi)的波動(dòng)率的預(yù)測(cè)能力。
　　隱含波動(dòng)率與GARCH簇模型相比,對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間范圍內(nèi)的波動(dòng)率表現(xiàn)出更強(qiáng)的預(yù)測(cè)精度,尤其是BS隱含波動(dòng)率,隨著預(yù)測(cè)期限的延展甚至比GARCH模型預(yù)測(cè)能力更好。由于隱含波動(dòng)率是基于投資者的市場(chǎng)預(yù)期得到,這反映了投資者對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間期限內(nèi)的波動(dòng)率預(yù)測(cè)能力較強(qiáng)。另外,無(wú)模

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