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文檔簡介
1、住房抵押貸款證券(MBS)實(shí)質(zhì)上是資產(chǎn)證券化的一種形式,也是規(guī)模最大、最典型的資產(chǎn)支持證券.推行MBS,有利于防范金融風(fēng)險;有利于優(yōu)化中國的證券市場結(jié)構(gòu);對中國住房金融制度的創(chuàng)新和發(fā)展也有著重大的促進(jìn)作用.推行MBS是中國金融體系改革和發(fā)展的一個必然趨勢.這要求我們對其所有的技術(shù)問題有清晰的認(rèn)識和深入的了解.由于MBS領(lǐng)域幾乎涵蓋了證券業(yè)全部的復(fù)雜技術(shù),因此有最復(fù)雜的證券之稱.而在其中一些主要的技術(shù)重點(diǎn)和難點(diǎn)(如:風(fēng)險防范與重構(gòu)、定價技
2、術(shù))中的核心則是對住房抵押貸款提前還款(Prepayment)的研究.從歷史上來看,住房抵押貸款證券市場研究的每一次重大發(fā)展都離不開對抵押貸款提前還款行為研究的深入.該文從分析提前還款對MBS現(xiàn)金流的影響入手;在此基礎(chǔ)上,考察了MBS運(yùn)作中的提前還款風(fēng)險及通過MBS衍生證券對該風(fēng)險的規(guī)避和重構(gòu);討論了MBS定價中提前還款的角色及其對價格波動的影響;并介紹了使用計量模型對提前還款行為進(jìn)行了分析和預(yù)測的方法;最后,文章針對未來中國推行MBS
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