淺析金融危機對中國商業(yè)銀行風險管理的影響及相應的對策

1、淺析金融危機對中國商業(yè)銀行風險管理的淺析金融危機對中國商業(yè)銀行風險管理的影響及相應的對策影響及相應的對策論文關鍵詞：金融危機商業(yè)銀行風險管理論文摘要：金融危機波及全球，中國也不能幸免于難。文章在對金融危機進行剖析的基礎上，指出其對中國商業(yè)銀行利率風險、流動性風險和信貸風險管理的影響，并且提出三點對策。1金融危機之原委此次金融危機主要是由次級債券引起的，而其背后的正真原因是寬松的政策情形下，過度的、不合理的信貸以及信用風險互換等衍生工具的

2、濫用。換句話來說就是沒有及時的發(fā)現(xiàn)風險、合理控制風險從而導致全面的經(jīng)濟危機爆發(fā)。次級貸款生成如同其他所有商品一樣—消費者提出需求、生產(chǎn)者供給產(chǎn)品。但是次級貸款的需求是由信用狀況較差、沒有收人和還款能力證明、其他負債較重的消費者提出的住房貸款申請，面對利益的誘惑和對風險管理極大疏忽，銀行又提供了不合理的貸款。接下來最重要的一步也是此次危機影響之所以如此深重的原因是這些貸款被證券化了—一系列金融衍生品被創(chuàng)造出來，在“杠桿效應”作用下上百倍地

3、擴大了這些危險貸款帶來的風險。而這一切在各個金融機構意識到之前已經(jīng)被操作地如火如茶。原本在大眾眼里公正的評級機構反倒成了“幫兇”，暗中提高某些產(chǎn)品的信用等級，蒙蔽了許多投資者。終于有一夭伴隨著美國兩房的垮合，房地產(chǎn)泡沫破滅，危機全面爆發(fā)，不僅使得美國經(jīng)濟陷人癱瘓，更波及了世界各個國家，中國也不能幸免于難。2中國商業(yè)銀行風險管理現(xiàn)狀以及金融危機帶來的翩向中國商業(yè)銀行所處的經(jīng)濟運營環(huán)境比較特殊，中國商業(yè)銀行長期國有，政策保護使得其缺乏風險管

4、理的經(jīng)驗。在利率風險、流動性風險和信貸風險等方面都存在不少亞待解決的問題。2.1利率風險更加突出為適應經(jīng)濟市場化、一體化和國際化的客觀要求，我國積極開展利率市場化的改革，這給商業(yè)銀行增加了利息收人不確定的風險挑戰(zhàn)，而這一挑戰(zhàn)隨著美國金融危機將會更加嚴峻。從總體看，利率市場化進程中，商業(yè)銀行利率風險將呈上升趨勢。風險成因可分為外部因素與內部因素。利率風險的外部因素主要包括經(jīng)濟形勢惡化、金融市場波動、國際利率和匯率變化等，這些宏觀變量將影響

5、市場利率水平，最終對商業(yè)銀行產(chǎn)生直接或間接的沖擊。金融危機的出現(xiàn)嚴重影響了了我國剛起步的利率市場化改革，尤其是我國商業(yè)銀行長期受利率管制，利率風險意識薄弱、經(jīng)驗不足、相關人才奇缺，從而難以建立起與之相適應的利率風險管理體制。隨著金融危機的影響，利率市場化道路更加艱難，風險因素更加突出，風險控制更加困難。2.2信貸風險刻不容緩不良一直以來都是銀行積極防范、監(jiān)管的對象，金融危機的爆發(fā)敲響了中國各大商業(yè)銀行的瞿黔中，極大地提高了各銀行對風險管

6、理的重視程度，同時使得中國面晦更多不良貸款的御麥形式。資本充足率不高，風險資產(chǎn)規(guī)模較大是我國商業(yè)銀行的酬犬，而我國信貸風險度量、管理7欠平較低是信貸風險管理的大問題。我國商業(yè)銀行目前無法實現(xiàn)巴塞爾協(xié)議的的內部評級法，采用“一逾兩呆，’的貸款分類法，法也才剛剛試行。其次，風險管理所需的基礎數(shù)據(jù)不完善。銀行的歷史數(shù)據(jù)時間跨度短，企業(yè)數(shù)據(jù)不完整，各銀行數(shù)據(jù)不統(tǒng)一、真實性差，從而為信用風!金習枯埋下了隱患。再者，受到金融危機的影響，中國外向型企

7、業(yè)紛紛受挫，尤其是紡織業(yè)和力口工企業(yè)出口嚴重受阻，資本金無法及時收回，使得這部分企業(yè)無法攔卻寸還款風險大大增加，也使得銀行對此風險平估唯度力吠。此外，中國在房淵平估公信度較低、相應的風險較高是一個不爭的事實。房產(chǎn)交易市場不完善，二手房市場發(fā)育程度低，以及生活性必需住翩氏押房屋執(zhí)行中的法律問題等都成為房貸風險不可避免的因素。2.3流動性風險加強流動性風險是指商業(yè)銀行無法提供足額資金來應付資產(chǎn)增加需求，或履行到期債務的相關風險。流動性風險主

8、要由資產(chǎn)和負債的差額及期限的不匹配所引起。我國流動性面臨著如下的問題:首先是投融資渠道拓寬，同業(yè)拆借市場日漸發(fā)達、債券回購協(xié)議、混合資本債券等交易量增大。其次，企業(yè)資金來源的變化。受管理模式的改進的影響，企業(yè)內部融資能力增強，這樣一來企業(yè)資金集中在少數(shù)幾家銀行，銀行的流動性頭寸受到直接沖擊。還有，銀行間流動性差異擴大。隨著央行存款準備金率和基準利率上調、發(fā)行定向央票據(jù)以及啟動特種存款等措施的出臺，部分中小銀行已開始面臨資金壓力。3商業(yè)銀

9、行風險管理之對策3.1建立完善的風險管理系統(tǒng)面對如此浩大的金融危機，我國商業(yè)銀行因以此為鑒，加快建立起風險管理系統(tǒng)，提高風險管理的水平和意識。其中包括建立能精確度量風險水平的模型和風險管理信息系統(tǒng)，收集準確可靠的數(shù)據(jù)，提出切實、操作性強的風險管理方法，以及大力培養(yǎng)相應的風險管理的專業(yè)人員。伴隨著金融統(tǒng)計地不斷發(fā)展，運用十的方法來識別、衡量和監(jiān)側金融風險的技術日趨成熟。但是如果沒有先進的風險管理信息系統(tǒng)，便無法發(fā)展屬于自己的風險計量模型，

10、進而影響到市場風險管理水平的提升。此外，開發(fā)先進的計算機應用系統(tǒng)，建立商業(yè)銀行風險的監(jiān)督和溝通反饋機制也是十分必要的。3.2提高銀行從業(yè)人員的風險管理意識意識指導行動，經(jīng)過金融危機的教訓之后，商業(yè)銀行應加強所有從業(yè)人員的風險管理意識。因為風險管理涉及到方方面面，所謂“千里之堤毀于蟻穴”，風險管理不僅僅是管理層和風險控制部門的工作，更要通過全體人員的努力共同營造一種風險管理文化，使得風險管理目標、理念和習慣滲透到每一個業(yè)務環(huán)節(jié)中。3.3特

11、別關注房地產(chǎn)信貸風險受到次貸危機的影響，中國房地產(chǎn)業(yè)氣氛更加緊張。占銀行體系所有貸款的50%左右的住房貸款必然成為風險管理的重中之重。商業(yè)銀行應該更加注意以下三方面的風險:住房抵押物風險，房地產(chǎn)開放商信貸風險和個人住房按揭貸款的風險。其次，各商業(yè)銀行應在銀監(jiān)會的指導下定期進行壓力測試，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，這也有助于銀監(jiān)局對抗風險能力較弱的銀行及早采取措施，防止其風險敞口達到對整個金融產(chǎn)系構成威脅的水平。另外各商業(yè)銀行應收集、公布詳盡