如何建立自己交易系

1、如何建立自己的交易系統(tǒng)建立系統(tǒng)步驟1選擇市場(chǎng)和時(shí)間框架2定義入場(chǎng)規(guī)則3定義出場(chǎng)規(guī)則4評(píng)價(jià)系統(tǒng)5改進(jìn)系統(tǒng)優(yōu)秀系統(tǒng)10項(xiàng)原則1簡易交易（4指標(biāo)以內(nèi)）2選擇流動(dòng)性大的市場(chǎng)（不選擇期貨等流動(dòng)性弱的市場(chǎng)）3一致性交易（獲利曲線平滑且小波動(dòng)）4風(fēng)險(xiǎn)和收益要平衡（成功的幾率要是失敗幾率的5～10倍）5一周至少有5次交易機(jī)會(huì)（保證交易數(shù)量才有成功率的統(tǒng)計(jì)意義）6積少成多不在虧損時(shí)加倉（不要放大虧損不做double交易）7自動(dòng)化交易消除交易情緒（機(jī)械地操

2、作）8高勝率交易（保正勝率）9200次以上交易（一定樣品容量才統(tǒng)計(jì)意義）10以近兩年的數(shù)據(jù)檢驗(yàn)系統(tǒng)（市場(chǎng)總在變化交易系統(tǒng)也要更新）如何建立自己的交易系統(tǒng)之一系統(tǒng)是什么在股票市場(chǎng)中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。曾經(jīng)有一個(gè)使用波浪理論的高手和我交流，他說他經(jīng)常性的能夠預(yù)測(cè)到價(jià)格波動(dòng)的高低點(diǎn)，并且因此而獲利。但是總體上的交易成績并不是非常理想。深入交談以后，我發(fā)現(xiàn)他的整體系統(tǒng)存在一些問題。比如，他不知道當(dāng)他的預(yù)測(cè)出現(xiàn)錯(cuò)誤的時(shí)

3、候，應(yīng)該如何處理？當(dāng)?shù)玫揭粋€(gè)買進(jìn)信號(hào)的時(shí)候應(yīng)該使用多少資金？什么時(shí)間應(yīng)該加倉或者什么時(shí)間應(yīng)該獲利了結(jié)？在我的大多數(shù)學(xué)生開始向我學(xué)習(xí)的時(shí)候，幾乎都有一些實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，事實(shí)上，很多人的成績相當(dāng)不錯(cuò)。但是在交易的系統(tǒng)性方面，卻有明顯的欠缺。就拿前面的波浪高手來說，他應(yīng)該認(rèn)真的問一問自己，如何把所有的事項(xiàng)整理起來？除了市場(chǎng)分析以外，你還缺少什么東西？很顯然，是缺少的東西妨礙了你長期穩(wěn)定的獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是

4、否與你的投機(jī)目標(biāo)相吻合？是否與你的個(gè)性相吻合？我認(rèn)識(shí)很多成功的投機(jī)者，他們毫無例外的能夠認(rèn)識(shí)到：市場(chǎng)的成功來自對(duì)自我的控制。自我控制并不是很難達(dá)到，但是對(duì)大多數(shù)人來說，意識(shí)到這一點(diǎn)卻非常困難。我們看看成功的投機(jī)者所共有的特點(diǎn)：一、他們的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)很強(qiáng)：他們?cè)诮灰字薪?jīng)常出現(xiàn)虧損，但是任何一次都沒有使他們承擔(dān)過分的虧損。這與大多數(shù)虧損的交易者剛好相反，或者說，與我們的天性相反。風(fēng)險(xiǎn)控制首先是自我的控制。一、在中國市場(chǎng)，成功的投機(jī)者，成功率可以

5、達(dá)到35%，甚至50%。他們的之所以成功，并非因?yàn)樗麄冋_的預(yù)測(cè)是市場(chǎng)價(jià)格，而是因?yàn)樗麄兊墨@利頭寸要遠(yuǎn)遠(yuǎn)的高于虧損頭寸。這也需要極大的自我控制，當(dāng)然，還需要整體的交易方案。一、成功的投機(jī)者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會(huì)非常耐心的等待一個(gè)看起來非常渺茫的機(jī)會(huì)，我們知道，投機(jī)，正是因?yàn)闄C(jī)會(huì)而獲利。如果沒有對(duì)自我的嚴(yán)格控制，很難做到這一點(diǎn)。我的學(xué)生可以輕易地達(dá)到正確分析市場(chǎng)的程度，但是，要他們達(dá)到長期穩(wěn)定的

6、獲利狀態(tài)，卻需要漫長的訓(xùn)練，訓(xùn)練的主要內(nèi)容就是自我控制。很多時(shí)候，我會(huì)給客戶一些現(xiàn)成的交易系統(tǒng)，他們非常喜歡，似乎有找到魔法的感覺，而如何正確的使用這些“魔法”，他們卻不愿意關(guān)注人們似乎更加愿意去做一些能夠使自己興奮的事情，而不考慮是否正確。當(dāng)其他人告訴你他們是如何交易的時(shí)候，他們只是告訴了你他們的行動(dòng)，這是為什么大多股評(píng)或者機(jī)構(gòu)推薦都會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤的原因。我們假設(shè)今天的媒體向100家機(jī)構(gòu)咨詢，有90個(gè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)上升，那么你如何考慮？實(shí)

7、際他們并不是有意在欺騙你：因?yàn)樗麄冊(cè)诮裉斓慕灰字械拇_買入了。也許是他們因?yàn)榭春枚?已經(jīng))買入，或者是因?yàn)?已經(jīng))買入而看好，這都不重要，重要的是他們告訴了你他們的行動(dòng)。如果你認(rèn)真的思考，就可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的市場(chǎng)有90%的潛在空頭那些今天已經(jīng)買入，同時(shí)告訴你市場(chǎng)將進(jìn)一步向上的人。當(dāng)市場(chǎng)上100%都看好的時(shí)候，市場(chǎng)中便不再繼續(xù)有多頭，或者說，多頭再?zèng)]有了維持的力量，因?yàn)樗麄円呀?jīng)全部買進(jìn)了，好了，哈哈，市場(chǎng)還剩下什么？對(duì)了，只有空頭，他們沒有對(duì)