第13章金融風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略模擬訓(xùn)練題

1、第1頁共10頁第13章金融風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略模擬訓(xùn)練題(一)一、單項選擇1、套期保值策略對一些大型制造企業(yè)非常重要。假設(shè)當(dāng)前市場鋼條價格為3000元噸，某汽車生產(chǎn)廠預(yù)計來年鋼材價格會持續(xù)上漲，希望通過套期保值策略將鋼條成本鎖定在3000元噸。那么他可以建立一個什么樣的鋼條遠期合約來將成本鎖定在3000噸（）A.3000元噸的空頭遠期合約B.3000元噸的多頭遠期合約C.2500元噸的多頭遠期合約D.以上都不對。2、下面關(guān)于套期保值策略的表述，

2、哪項是正確的（）A.套期保值策略可以在保留收益的同時回避虧損B.一家中國企業(yè)可以通過買入遠期美元來規(guī)避其美元應(yīng)收賬款的匯率風(fēng)險C.套期保值策略總是可以完全規(guī)避風(fēng)險D.中東的石油商人可以購入黃金期貨來為其美元資產(chǎn)套期保值3、關(guān)于風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁策略的表述，哪項是正確的（）A.能將未來收益鎖定在一個固定水平上B.在獲得風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁合約時需要向合約賣方支付風(fēng)險溢價C.在獲得風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁合約時不需要向合約賣方支付風(fēng)險溢價D.由風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁合約本身沒有任何價值4、一

3、家公司經(jīng)理收到公司給予的若干股份作為其薪酬，并且約定他必須等待3個月才能出售這些股份。為了轉(zhuǎn)嫁價格風(fēng)險，該經(jīng)理可以（）A.買入該股票的看漲期權(quán)B.賣出該股票的看漲期權(quán)C.買入該股票的看跌期權(quán)D.賣出該股票的看跌期權(quán)5、如果某銀行出售了一個利率上限給借款人，那么該銀行相當(dāng)于（）A.期權(quán)合約賣方B.期權(quán)合約買方C.期貨合約賣方D.期貨合約買方二、多項選擇1、下列哪些屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略（）A.套期保值B.風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁C.風(fēng)險分散D.以上都不是2、下

4、列哪項導(dǎo)致了期貨套期保值中的基本風(fēng)險（）A.交易方的違約第3頁共10頁在3000元噸。那么他可以建立一個什么樣的鋼條遠期合約來將成本鎖定在3000噸（B）A.3000元噸的空頭遠期合約B.3000元噸的多頭遠期合約C.2500元噸的多頭遠期合約D.以上都不對。2、下面關(guān)于套期保值策略的表述，哪項是正確的（D）A.套期保值策略可以在保留收益的同時回避虧損B.一家中國企業(yè)可以通過買入遠期美元來規(guī)避其美元應(yīng)收賬款的匯率風(fēng)險C.套期保值策略總是

5、可以完全規(guī)避風(fēng)險D.中東的石油商人可以購入黃金期貨來為其美元資產(chǎn)套期保值3、關(guān)于風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁策略的表述，哪項是正確的（B）A.能將未來收益鎖定在一個固定水平上B.在獲得風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁合約時需要向合約賣方支付風(fēng)險溢價C.在獲得風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁合約時不需要向合約賣方支付風(fēng)險溢價D.由風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁合約本身沒有任何價值4、一家公司經(jīng)理收到公司給予的若干股份作為其薪酬，并且約定他必須等待3個月才能出售這些股份。為了轉(zhuǎn)嫁價格風(fēng)險，該經(jīng)理可以（C）A.買入該股票的看漲期權(quán)

6、B.賣出該股票的看跌期權(quán)C.買入該股票的看跌期權(quán)D.以上都不對5、如果某銀行出售了一個利率上限給借款人，那么該銀行相當(dāng)于（A）A.期權(quán)合約賣方B.期權(quán)合約買方C.期貨合約賣方D.期貨合約買方二、多項選擇1、下列哪些屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略（ABC）A.套期保值B.風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁C.風(fēng)險分散D.以上都不是2、下列哪項導(dǎo)致了期貨套期保值中的基本風(fēng)險（BCD）A.交易方的違約B.期限不匹配C.品種不匹配D.數(shù)量不匹配3、如果某浮動利率的貸款人擔(dān)心未來市場利