《金融風險管理》復習習題全集(包含答案)

1、《金融風險管理》期末復習資料整理《金融風險管理》期末復習資料整理考試題型：單項選擇題（每題考試題型：單項選擇題（每題1分，共分，共10分）分）多項選擇題（每題多項選擇題（每題2分，共分，共10分）分）判斷題（每題判斷題（每題1分，共分，共5分）分）計算題（每題計算題（每題15分，共分，共30分）分）（考試有計算題，一定要帶計算器）（考試有計算題，一定要帶計算器）簡答題（每題簡答題（每題10分，共分，共30分）分）論述題（每題論述題（每題

2、15分，共分，共15分）（一定要展開論述）分）（一定要展開論述）復習資料整理：樣題參考、期末復習重點、習題輔導、學習指導、藍本、復習資料整理：樣題參考、期末復習重點、習題輔導、學習指導、藍本、（考試可帶計算器）（考試可帶計算器）金融風險管理金融風險管理樣題參考（一）單項選擇題（每題（一）單項選擇題（每題1分，共分，共10分）分）狹義的信用風險是指銀行信用風險，也就是由于狹義的信用風險是指銀行信用風險，也就是由于__________主觀違

3、約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來本息損失的風險。本息損失的風險。（B）A.放款人放款人B.借款人借款人C.銀行銀行D.經(jīng)紀人經(jīng)紀人（二）多項選擇題（每題（二）多項選擇題（每題2分，共分，共10分）分）在下列在下列“貸款風險五級分類貸款風險五級分類”中，哪幾種貸款屬于中，哪幾種貸款屬于“不良貸款不良貸款”：（：（ACE）A.可疑可疑B.關注關注C.次級次級D.正常正常E.損失損失（三）

4、判斷題（每題（三）判斷題（每題1分，共分，共5分）分）貸款人期權的平衡點為貸款人期權的平衡點為“市場價格市場價格=履約價格履約價格權利金權利金”。（。（X）（五）簡答題（每題（五）簡答題（每題10分，共分，共30分）分）商業(yè)銀行會面臨哪些外部和內(nèi)部風險？商業(yè)銀行會面臨哪些外部和內(nèi)部風險？答：答：（1）商業(yè)銀行面臨的外部風險包括：①信用風險。是指合同的一方不履行義務的可能性。②市場風險。是指因市場波動而導致商業(yè)銀行某一頭寸或組合遭受損失的

5、可能性。③法律風險，是指因交易一方不能執(zhí)行合約或因超越法定權限的行為而給另一方導致?lián)p失的風險。（2）商業(yè)銀行面臨的內(nèi)部風險包括：①財務風險，主要表現(xiàn)在資本金嚴重不足和經(jīng)營利潤虛盈實虧兩個方面。②流動性風險，是指銀行流動資金不足，不能滿足支付需要，使銀行喪失清償能力的風險。③內(nèi)部管理風險，即銀行內(nèi)部的制度建設及落實情況不力而形成的風險。（六）論述題（每題（六）論述題（每題15分，共分，共15分）分）你認為應該從哪些方面構筑我國金融風險防范

6、體系？你認為應該從哪些方面構筑我國金融風險防范體系？答：答：可以借鑒“金融部門評估計劃”的系統(tǒng)經(jīng)驗，健全我國金融風險防范體系。（1）建立金融風險評估體系金融風險管理主要有四個環(huán)節(jié)，即識別風險，衡量風險，防范風險和化解風險，這些都依賴于風險評估，而風險評估是防范金融風險的前提和基礎。目前我國金融市場上有一些風險評級機構和風險評級指標體系，但是還不夠完善，還需要做好以下工作：①健全科學的金融預警指標體系。②開發(fā)金融風險評測模型。（2）建立預

7、警信息系統(tǒng)完善的信息系統(tǒng)是有效監(jiān)管的前提條件。我國目前盡管已形成較為完善的市場統(tǒng)計指標體系，但對風險監(jiān)測和預警的支持作用還有限，與巴塞爾委員會《有效銀行監(jiān)管的核心原則》要求還有差距。①增加描述市場總體金融風險和金融機構風險的指標，為風險監(jiān)測和預警提供信息支持。②嚴格和完善金融機構財務報表制度，制定嚴格的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容和格式、方式和方法及采集渠道。金融機構上報的資料，要經(jīng)過會計師和審計師審計，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假或拖延，監(jiān)管部門應給予懲罰。（3）

8、建立良好的公司治理結構金融機構治理結構是否良好對金融風險防范是至關重要的。如果公司治理結構存在缺陷，會增大金融體系風險。國外銀行的實踐表明，金融風險及金融危機的發(fā)生，在某種程度上應歸咎于公司治理的不足。我國近些年的金融業(yè)改革非常重視法人治理結構的改進，但是國有獨資商業(yè)銀行的所有者與經(jīng)營者定位還不是很清楚，高管人員仍然集治理權與管理權于一身，缺乏治理與管理的監(jiān)督機制。股份制商業(yè)銀行表面上看有著良好治理結構，但實際運行中也存在一些問題，如股

9、東貸款比例過高，小股東收益被忽視等。為此，應在公司治理結構方面做好以下幾項工作：①改進國有商業(yè)銀行的分權結構。②完善公司治理的組織結構。③完善激勵機制和制約機制。④加強信息披露和透明度建設。凈利息頭寸占有息資產(chǎn)的比率=（總有息資產(chǎn)總有息負債）總有息資產(chǎn)5、息票債券、貼現(xiàn)發(fā)行的債券到期收益率的計算。、息票債券、貼現(xiàn)發(fā)行的債券到期收益率的計算。（P53、55頁）頁）息票債券的到期收益率的計算：要衡量債券目前的發(fā)行價格是否合理，首先需要計算債

10、券的到期收益率：計算出到期收益率i。然后把到期收益率i與息票利率ib進行比較。如果i≥ib，則該債券的發(fā)行價格Pd是可以接受的，并可以投資。貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率的計算：貼現(xiàn)發(fā)行債券到期收益率的計算，與簡式貸款類似。以1年期滿時償付1000美元面值的美國國庫券為例。如果當期買入價格為900美元，我們使之等于1年后收到的1000美元的現(xiàn)值，得到：900=1000（1i），i=11.1%。更一般地說，對于任何1年期的貼現(xiàn)發(fā)行債券，到期收益

11、率i都可以寫作：從上述公式我們可以看出：就貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，其到期收益率與當期債券價格反向相關。6、看漲期權內(nèi)在價值的計算。、看漲期權內(nèi)在價值的計算。（P293頁）頁）所謂期權的內(nèi)在價值，是指期權持有者立即行使期權所能獲得的單位收益。這取決于期權協(xié)議價格S與標的資產(chǎn)的市場價格X。根據(jù)期權合約的協(xié)議價格與標的資產(chǎn)市場價格的關系，可以把期權的狀態(tài)分為實值、虛值和兩平?？礉q期權的內(nèi)在價值=max（XS，0）。當XS時，看漲期權是實值；當XS時

12、，看漲期權是虛值；當X=S時，兩平。7、超額儲備以及超額儲備比例的計算方法。、超額儲備以及超額儲備比例的計算方法。（P100頁）頁）超額儲備是商業(yè)銀行在中央銀行的存款加現(xiàn)金減去法定準備金。超額儲備比例是指儲備對存款總額的比例。8、根據(jù)、根據(jù)CAPM模型計算資產(chǎn)的風險升水，系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的區(qū)別。模型計算資產(chǎn)的風險升水，系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的區(qū)別。（P5556頁）頁）資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）可用于說明資產(chǎn)風險報酬的大小，即資產(chǎn)的預

13、期回報率與無風險利率（即不存在任何違約可能的證券的利率）之間差額的大小。用公式表示就是：一項資產(chǎn)的風險可分解為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。非系統(tǒng)性風險是一項資產(chǎn)特有的風險，它與該項資產(chǎn)的回報中不隨其他資產(chǎn)回報一起變化的那部分相關。非系統(tǒng)性風險對資產(chǎn)組合總的風險不去作用。9、計算均值、方差和標準差。、計算均值、方差和標準差。（P7778頁）（同頁）（同參考樣題參考樣題簡答題簡答題論述題論述題5.）假設收益R取值ri(i=12…n)時的概率為