《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)習(xí)題全集(包含答案)

1、 《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》期末復(fù)習(xí)資料整理考試題型：單項(xiàng)選擇題（每題 1 分，共 10 分）多項(xiàng)選擇題（每題 2 分，共 10 分）判斷題（每題 1 分，共 5 分）計(jì)算題（每題 15 分，共 30 分） （考試有計(jì)算題，一定要帶計(jì)算器）簡答題（每題 10 分，共 30 分）論述題（每題 15 分，共 15 分） （一定要展開論述）復(fù)習(xí)資料整理：樣題參考、期末復(fù)習(xí)重點(diǎn)、習(xí)題輔導(dǎo)、學(xué)習(xí)指導(dǎo)、藍(lán)本、 （考 試可帶計(jì)算器）金融風(fēng)險(xiǎn)管理 樣題參考

2、（一）單項(xiàng)選擇題（每題 1 分，共 10 分）狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是由于__________主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險(xiǎn)。 （ B ）A. 放款人 B. 借款人 C. 銀行 D. 經(jīng)紀(jì)人（二）多項(xiàng)選擇題（每題 2 分，共 10 分）在下列“貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類”中，哪幾種貸款屬于“不良貸款”：（ ACE ）A. 可疑 B. 關(guān)注

3、 C. 次級(jí) D. 正常 E. 損失（三）判斷題（每題 1 分，共 5 分）貸款人期權(quán)的平衡點(diǎn)為“市場(chǎng)價(jià)格 = 履約價(jià)格 - 權(quán)利金”。 （ X ）（五）簡答題（每題 10 分，共 30 分）商業(yè)銀行會(huì)面臨哪些外部和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)？答：（1）商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括：①信用風(fēng)險(xiǎn)。是指合同的一方不履行義務(wù)的可能性。②市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。是指因市場(chǎng)波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行某一頭寸或組合遭受損失的可能性。③法律風(fēng)險(xiǎn)，是指

4、因交易一方不能執(zhí)行合約或因超越法定權(quán)限的行為而給另一方導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。（2）商業(yè)銀行面臨的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)包括：①財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在資本金嚴(yán)重不 足和經(jīng)營利潤虛盈實(shí)虧兩個(gè)方面。②流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是指銀行流動(dòng)資金不足，不 能滿足支付需要，使銀行喪失清償能力的風(fēng)險(xiǎn)。③內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)，即銀行內(nèi)部的制度建設(shè)及落實(shí)情況不力而形成的風(fēng)險(xiǎn)。（六）論述題（每題 15 分，共 15 分）你認(rèn)為應(yīng)該從哪些方面構(gòu)筑我國金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系？答：可以借鑒“金融部門評(píng)估計(jì)劃”的

5、系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)，健全我國金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系。（1）建立金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系金融風(fēng)險(xiǎn)管理主要有四個(gè)環(huán)節(jié)，即識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，衡量風(fēng)險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)和化解風(fēng)險(xiǎn)，這些都依賴于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提和基礎(chǔ)。目前 我國金融市場(chǎng)上有一些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，但是還不夠完善，還需要做好以下工作：①健全科學(xué)的金融預(yù)警指標(biāo)體系。②開發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè) 模型。（2）建立預(yù)警信息系統(tǒng)完善的信息系統(tǒng)是有效監(jiān)管的前提條件。我國目前盡管已形成較為完善的市 場(chǎng)統(tǒng)計(jì)指

6、標(biāo)體系，但對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警的支持作用還有限，與巴塞爾委員會(huì)所得稅稅率=所得稅支出/總資產(chǎn)有息資產(chǎn)的凈利息收益率=（總利息收入-總利息支出）/總有息資產(chǎn)總額有息資產(chǎn)占總資產(chǎn)比率=總有息資產(chǎn)/總資產(chǎn)凈利息差額=有息資產(chǎn)的利息收益率-付息負(fù)債的支付收益率來自凈利息頭寸的損益=凈利息頭寸占有息資產(chǎn)比率 X 有息負(fù)債的利息支付 率有息資產(chǎn)的利息收益率=總有息收入/總有息資產(chǎn)有息負(fù)債的利息支付率=總利息支出/總有息負(fù)債凈利息頭寸占有息資產(chǎn)的比率=（

7、總有息資產(chǎn)-總有息負(fù)債）/總有息資產(chǎn) 5、息票債券、貼現(xiàn)發(fā)行的債券到期收益率的計(jì)算。 （P53、55 頁）息票債券的到期收益率的計(jì)算：要衡量債券目前的發(fā)行價(jià)格是否合理，首先 需要計(jì)算債券的到期收益率：計(jì)算出到期收益率 i。然后把到期收益率 i 與息票利率 i b 進(jìn)行比較。如果 i≥i b ，則該債券的發(fā)行價(jià)格 Pd 是可以接受的，并可以投資。貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率的計(jì)算：貼現(xiàn)發(fā)行債券到期收益率的計(jì)算，與簡式貸款類似。以 1 年