一類非參數(shù)ARMA模型.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、用任意的一元函數(shù)代替常數(shù)作為線性ARMA模型中自回歸項的系數(shù)，我們提出并研究一類新的非參數(shù)ARMA模型。首先研究該模型的概率性質(zhì)，獲得了該模型平穩(wěn)性的一個充分條件；其次，分別用局域線性和多項式樣條兩種方法估計模型中的函數(shù)系數(shù)，用全局的最小二乘方法估計模型中的參數(shù)。在局域線性估計中，利用GCV準則選擇最優(yōu)的窗寬；而在多項式樣條法估計中，用AIC準則來選取節(jié)點個數(shù)，相應(yīng)的節(jié)點位置，用等分位點法來選取。為了檢驗特殊的參數(shù)化模型是否已經(jīng)足夠描述

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