隨機(jī)截尾數(shù)據(jù)下極端值沖擊模型的統(tǒng)計(jì)推斷.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文在簡(jiǎn)單回顧沖擊模型研究歷史的基礎(chǔ)上分別對(duì)極端值沖擊模型和δ-沖擊模型的門(mén)限值進(jìn)行估計(jì)。首先，在極端值沖擊模型中根據(jù)沖擊量大小Xn和連續(xù)兩次沖擊的時(shí)間間隔Yn的函數(shù)關(guān)系，將極端值沖擊模型轉(zhuǎn)化為δ-沖擊模型。利用開(kāi)窗法來(lái)補(bǔ)償由Ⅰ型截尾所產(chǎn)生的信息損失，從而由Class-K方法得到δ-沖擊模型中壽命Tδ的期望ETδ的無(wú)偏相合估計(jì)，進(jìn)而得到了門(mén)限值δ的相合估計(jì)。再利用Edgeworth展開(kāi)使估計(jì)值更加精確。進(jìn)一步由上述函數(shù)關(guān)系得出極端值沖擊

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