強化學習在風險規(guī)避型數(shù)字化資產配置中的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近年來，強化學習在數(shù)字化資產配置和投資組合管理中應用日益加深。但是，絕大部分強化學習算法在應用于資產配置的過程中并不考慮風險這一因素，從而給投資者帶來的收益具有較強的波動性。這種風險中性的資產配置決策帶來的高波動性往往給投資者帶來較大的資產回撤。在資本市場中，無論是機構投資者還是個人投資者，在面臨較大的資產回撤時，往往選擇中斷投資并退出市場。這種做法規(guī)避進一步損失的同時也喪失了繼續(xù)盈利的機會，是投資者十分希望避免的局面。本文在傳統(tǒng)的強化

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