考慮紅利支付策略的復(fù)合馬爾可夫二項風(fēng)險模型.pdf

1、離散時間風(fēng)險模型的紅利策略問題是保險精算文獻(xiàn)中一個研究熱點。作為復(fù)合二項模型的一種推廣形式，復(fù)合馬爾可夫二項模型因為具有相依結(jié)構(gòu)而受到廣泛關(guān)注。本文在復(fù)合馬爾可夫二項模型的基礎(chǔ)上考慮紅利策略，并以Gerber-Shiu罰金函數(shù)為主要研究對象，獲得罰金函數(shù)滿足的遞歸公式以及瑕疵更新方程，并推廣了現(xiàn)有文獻(xiàn)中一些已知結(jié)果。
　　本論文共分為三章:
　　第一章本章作為本篇論文的緒論，介紹了經(jīng)典的復(fù)合二項模型以及考慮紅利策略的復(fù)合二項

2、模型，對復(fù)合馬爾可夫二項模型也做了相關(guān)闡述。
　　第二章本章研究具有隨機(jī)保費(fèi)收入及常數(shù)紅利的復(fù)合馬爾可夫二項模型，得到了Gerber-Shiu罰金函數(shù)所滿足的遞歸計算公式。
　　第三章本章研究隨機(jī)紅利障礙為零時的復(fù)合馬爾可夫二項模型，得到了Gerber-Shiu罰金函數(shù)所滿足的瑕疵更新方程，推廣了現(xiàn)有文獻(xiàn)的相關(guān)研究。
　　第四章本章研究具有一般隨機(jī)紅利障礙的復(fù)合馬爾可夫二項模型，當(dāng)初始盈余小于紅利障礙時，我們得到了Ge