具有隨機(jī)保費(fèi)收入的復(fù)合馬爾可夫二項(xiàng)模型的期望罰金函數(shù).pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)理論是現(xiàn)代精算學(xué)研究的基礎(chǔ)，它通過(guò)建立和分析隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)模型來(lái)幫助保險(xiǎn)公司的運(yùn)營(yíng).復(fù)合馬爾可夫二項(xiàng)模型作為經(jīng)典復(fù)合二項(xiàng)模型的推廣，在風(fēng)險(xiǎn)理論中有著至關(guān)重要的作用.本文中主要研究具有隨機(jī)保費(fèi)收入的復(fù)合馬爾可夫二項(xiàng)模型，得到了有條件和無(wú)條件下Gerber-Shiu期望罰金函數(shù)需滿足的瑕疵更新方程和漸近方程，并給出一些具體破產(chǎn)量的漸近表達(dá)式.
　　本論文共分為三章.
　　第一章本章對(duì)論文研究的背景作了簡(jiǎn)要介紹，并對(duì)經(jīng)典的復(fù)合馬爾可

2、夫二項(xiàng)模型以及具有隨機(jī)保費(fèi)收入的相關(guān)模型的研究結(jié)果做了較為細(xì)致的闡述.
　　第二章本章第一部分介紹了模型的基本結(jié)構(gòu)，第二部分和第三部分分別得到了初始狀態(tài)為0和1條件下的期望罰金函數(shù)所滿足的瑕疵更新方程，第四部分則給出了無(wú)條件期望罰金函數(shù)的瑕疵更新方程.
　　第三章在第二章結(jié)果的基礎(chǔ)上，本章研究期望罰金函數(shù)的漸近表達(dá)式.通過(guò)對(duì)Gerber-Shiu期望罰金函數(shù)取特殊的值，我們得到了一些重要破產(chǎn)量如破產(chǎn)概率、破產(chǎn)發(fā)生時(shí)的赤字等所