面板數(shù)據(jù)復(fù)合分位數(shù)回歸模型的估計及應(yīng)用.pdf

1、面板數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析越來越引起人們的關(guān)注，其主要原因是該類數(shù)據(jù)融合了截面數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)的特點和優(yōu)點，涵蓋了研究對象豐富的信息。在進行模型的參數(shù)估計時，傳統(tǒng)的最小二乘估計方法(LS)對于正態(tài)分布的數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，但在實際問題中，數(shù)據(jù)往往不滿足正態(tài)分布的要求。當(dāng)模型誤差不服從正態(tài)分布或存在異常點時，經(jīng)典的均值回歸將會失效。本文引入了復(fù)合分位數(shù)回歸方法（CQR），用以實現(xiàn)個體固定效應(yīng)面板模型的參數(shù)估計，它綜合了多個分位數(shù)處的分位數(shù)回歸得出回歸

2、系數(shù)更有效的估計。該方法既保留了分位數(shù)回歸的穩(wěn)健性，又通過復(fù)合的方式提高了估計的效率。
　　本文針對個體固定效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型，提出了回歸參數(shù)的復(fù)合分位數(shù)回歸估計。首先引入一個特定的冪等矩陣，消除個體效應(yīng)項，避免了參數(shù)禍根問題，將面板數(shù)據(jù)模型轉(zhuǎn)化成線性模型;然后采用復(fù)合分位數(shù)回歸方法構(gòu)造回歸系數(shù)的目標(biāo)函數(shù)。在一些正則條件下，證明了所得估計的漸近正態(tài)性。為了討論CQR估計量的有效性，結(jié)合LS估計和中位數(shù)回歸QR05估計，對誤差項分別服