計量經(jīng)濟(jì)建模中的穩(wěn)健回歸方法及其應(yīng)用研究——以中國GDP數(shù)據(jù)質(zhì)量評估為例.pdf

1、從調(diào)查實(shí)踐中獲取數(shù)據(jù)，異常值的出現(xiàn)不可避免，而且往往對模型結(jié)果產(chǎn)生嚴(yán)重的影響，甚至扭曲事實(shí)，為得到正確的估計結(jié)果，傳統(tǒng)的方法一般對異常值進(jìn)行探測和剔除。但異常值也蘊(yùn)含一定的經(jīng)濟(jì)、自然或政治等因素，不能視而不見，所以該方法具有局限性。穩(wěn)健回歸可以提供不受異常值影響的無偏估計，但多用在化學(xué)、醫(yī)學(xué)、地理等自然科學(xué)方面，在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中比較少見。而經(jīng)濟(jì)建模中數(shù)據(jù)起著至關(guān)重要的作用，國內(nèi)外諸多研究機(jī)構(gòu)和學(xué)者對中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性表示質(zhì)疑。因此，對穩(wěn)健

2、回歸方法進(jìn)行梳理和研究，選用合適的穩(wěn)健方法對中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行評估具有深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義和理論意義。
　　論文在對穩(wěn)健回歸方法梳理的基礎(chǔ)上，采用蒙特卡洛模擬技術(shù)對OLS、M（Huber）、M（雙權(quán)數(shù)）、M（Hampel）、GM、MM、LTS和LAV回歸的抗異常值干擾能力和異常值診斷能力進(jìn)行模擬分析，得出GM、MM、LTS穩(wěn)健回歸在這兩方面具有相對優(yōu)勢。并將GM、MM、LTS估計應(yīng)用到中國GDP數(shù)據(jù)質(zhì)量評估上，從異常值診斷和TFP增長率的

3、穩(wěn)健性來評價GDP數(shù)據(jù)的可靠性，實(shí)證表明GDP數(shù)據(jù)相對可靠。
　　文章主要包括三部分：第一部分重點(diǎn)介紹穩(wěn)健回歸和穩(wěn)健診斷方法，對相關(guān)理論進(jìn)行梳理；第二部分通過模擬不同類型異常值的情況，橫向比較 OLS和七種穩(wěn)健回歸的耐抗性和異常值的診斷效率；第三部分結(jié)合實(shí)際經(jīng)濟(jì)案例，一方面用OLS、GM、MM、LTS對GDP進(jìn)行異常值診斷分析，通過對比穩(wěn)健診斷能獲取更多的信息，另一方面討論穩(wěn)健估計對時間序列差分的取代性，結(jié)果證實(shí)穩(wěn)健估計在一定程度