基于經(jīng)營機構的貸款組合優(yōu)化研究.pdf

1、巴塞爾新資本協(xié)議在國內(nèi)得到大力推行，中國銀行業(yè)開始對經(jīng)營理論和自有的考核方式進行反思。利率市場化的不斷推進，對我國銀行業(yè)傳統(tǒng)的收入方式造成沖擊。存貸利差進一步縮小，商業(yè)銀行怎樣打破過度依賴貸款利息收入的瓶頸，提升自己的核心競爭力，通過對中間業(yè)務的創(chuàng)新改革，達到中間業(yè)務創(chuàng)收的目的。在經(jīng)濟快速發(fā)展的今天，資金的占用成本也要成為銀行經(jīng)營中關注的重點。
　　基于國際國內(nèi)的發(fā)展形勢和商業(yè)銀行對自身發(fā)展的要求。銀行管理層要實現(xiàn)從微觀層面的管理

2、上升到中觀層面的管理，實現(xiàn)對貸款資源的合理分配，尋求資源既符合效益目標又滿足風險約束的最優(yōu)匹配值，實現(xiàn)銀行的可持續(xù)發(fā)展。
　　本文在參考借鑒了前人對相關問題研究的基礎上，站在投資組合理論的角度，針對上述問題作了如下工作:
　　1.構建的多目標包含收益與風險這兩個指標:為了更能真實反映分支機構經(jīng)營狀況，以收益為目標是考查其經(jīng)營效益，以風險為目標是考量其對風險的把控能力，二者相結合就是從現(xiàn)實條件出發(fā)，建立了貸款組合收益最大化、貸

3、款組合風險最小化的多目標函數(shù);
　　2.構建的模型中加入四大約束條件:包括貸款總體風險約束，此約束條件是對預期損失進行約束;集中度約束，避免貸款資源分配過于集中;中間業(yè)務收入約束，引導分支機構加大對中間業(yè)務收入的關注，提高中間業(yè)務收入值;經(jīng)濟資本占用約束，是對貸款非預期損失的限制。
　　3.經(jīng)過應用研究檢驗模型的合理性:利用某商業(yè)銀行的分支機構近幾年的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行應用研究，經(jīng)過粒子群算法進行應用分析，檢驗模型的合理性并為管理