基于經(jīng)營機(jī)構(gòu)的貸款組合優(yōu)化研究.pdf

1、巴塞爾新資本協(xié)議在國內(nèi)得到大力推行，中國銀行業(yè)開始對(duì)經(jīng)營理論和自有的考核方式進(jìn)行反思。利率市場(chǎng)化的不斷推進(jìn)，對(duì)我國銀行業(yè)傳統(tǒng)的收入方式造成沖擊。存貸利差進(jìn)一步縮小，商業(yè)銀行怎樣打破過度依賴貸款利息收入的瓶頸，提升自己的核心競爭力，通過對(duì)中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新改革，達(dá)到中間業(yè)務(wù)創(chuàng)收的目的。在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的今天，資金的占用成本也要成為銀行經(jīng)營中關(guān)注的重點(diǎn)。
　　基于國際國內(nèi)的發(fā)展形勢(shì)和商業(yè)銀行對(duì)自身發(fā)展的要求。銀行管理層要實(shí)現(xiàn)從微觀層面的管理

2、上升到中觀層面的管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)貸款資源的合理分配，尋求資源既符合效益目標(biāo)又滿足風(fēng)險(xiǎn)約束的最優(yōu)匹配值，實(shí)現(xiàn)銀行的可持續(xù)發(fā)展。
　　本文在參考借鑒了前人對(duì)相關(guān)問題研究的基礎(chǔ)上，站在投資組合理論的角度，針對(duì)上述問題作了如下工作:
　　1.構(gòu)建的多目標(biāo)包含收益與風(fēng)險(xiǎn)這兩個(gè)指標(biāo):為了更能真實(shí)反映分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況，以收益為目標(biāo)是考查其經(jīng)營效益，以風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)是考量其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把控能力，二者相結(jié)合就是從現(xiàn)實(shí)條件出發(fā)，建立了貸款組合收益最大化、貸

3、款組合風(fēng)險(xiǎn)最小化的多目標(biāo)函數(shù);
　　2.構(gòu)建的模型中加入四大約束條件:包括貸款總體風(fēng)險(xiǎn)約束，此約束條件是對(duì)預(yù)期損失進(jìn)行約束;集中度約束，避免貸款資源分配過于集中;中間業(yè)務(wù)收入約束，引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)加大對(duì)中間業(yè)務(wù)收入的關(guān)注，提高中間業(yè)務(wù)收入值;經(jīng)濟(jì)資本占用約束，是對(duì)貸款非預(yù)期損失的限制。
　　3.經(jīng)過應(yīng)用研究檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷暮侠硇?利用某商業(yè)銀行的分支機(jī)構(gòu)近幾年的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行應(yīng)用研究，經(jīng)過粒子群算法進(jìn)行應(yīng)用分析，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷暮侠硇圆楣芾?/p>