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文檔簡介
1、本文通過介紹VaR、CVaR、CDaR的概念和性質，闡述了各自的優(yōu)缺點，分析了將CVaR和CDaR應用于決策問題的處理技巧。 基于CVaR的投資組合決策主要有兩個方面的應用：均值-CVaR模型和帶有CVaR限制條件的均值-方差模型。 均值-CVaR模型的有效前沿是通過求解均值-方差模型來研究的。在收益率服從聯(lián)合正態(tài)分布的假設下，均值-CVaR模型的有效前沿是均值-方差有效前沿的子集。 帶有CVaR限制條件的均值-
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