利用深度學(xué)習(xí)預(yù)測股票漲跌：A+H股實證分析.pdf

1、隨著中國大陸與香港金融往來頻繁，更多人投入對H股市場的分析工作中。但若從現(xiàn)有研究結(jié)果來看，研究還并不全面。所謂A+H股就是指不僅以A股的身份在內(nèi)陸地區(qū)的上交所或深交所上市，且以H股身份在香港地區(qū)的相應(yīng)交易所上市。A+H股的價格不僅受外在的經(jīng)濟(jì)政治大背景影響，還與人為操縱類事件、投資者整體的心理素質(zhì)、學(xué)識水平密切相關(guān)。A+H股其學(xué)術(shù)問題還有待學(xué)者各角度的深入分析，才能揭開其神秘面紗。在全球化的今天，越來越多的大陸公司選擇在香港推出H股，因

2、此選擇對A+H股分析確實能為解決現(xiàn)實問題帶來幫助。
　　深度學(xué)習(xí)是在機器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)之上，通過多個隱含層增強學(xué)習(xí)能力，使特征得到更好的表達(dá)，大大提升模型預(yù)測準(zhǔn)確率。2016年，谷歌AlphaGo人工智能在圍棋競賽中打敗享譽全球的圍棋優(yōu)勝者之一的李世石，且優(yōu)勢明顯，引起人們火熱關(guān)注，深度學(xué)習(xí)瞬間在各種領(lǐng)域引起熱潮，其中包括金融數(shù)據(jù)預(yù)測，本文將深度學(xué)習(xí)應(yīng)用于A+H股研究中。
　　本文選擇恒生國企指數(shù)40只成分股中的8只銀行股進(jìn)行分

3、析，按照股票編號先后順序，依次是建行(601939.SH，0939.HK)、中信行(601998.SH，0998.HK)、農(nóng)行(601288.SH，1288.HK)、工行(601398.SH，1398.HK)、民生行(600016.SH，1988.HK)、交行(601328.SH，3328.HK)、招行(600036.SH，3968.HK)、中行(601988.SH，3988.HK)。首先對數(shù)據(jù)進(jìn)行描述，刻畫數(shù)據(jù)的同時描述A+H股發(fā)展歷