民生銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險評價及控制預(yù)警的研究.pdf

1、民營銀行是具有鮮明中國特色的一種商業(yè)銀行，對我國深化金融改革，支持中小企業(yè)發(fā)展都有著十分重要的作用。目前我國民營銀行的發(fā)展還不夠規(guī)范，財(cái)務(wù)風(fēng)險規(guī)避的能力也較弱，通過研究和分析民營銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險，不僅能夠提升民營銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險管理水平，實(shí)現(xiàn)民營銀行的可持續(xù)發(fā)展以及利潤的最大化，而且還有助于形成適用于我國國情的商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險管理體系。
　　民生銀行是我國第一家真正意義上的民營銀行，通過研究民生銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險，不僅能夠幫助民生銀行提高

2、自身的財(cái)務(wù)風(fēng)險管理水平，而且能夠?yàn)槲覈渌拿駹I銀行改善自身的財(cái)務(wù)風(fēng)險狀況提供借鑒意義。
　　本文首先從內(nèi)部和外部環(huán)境兩個方面分析了民生銀行存在財(cái)務(wù)風(fēng)險的可能性并介紹了民生銀行的經(jīng)營概況以及目前對自身財(cái)務(wù)風(fēng)險的一些管控措施，然后從橫向和縱向兩個角度對民生銀行在資本風(fēng)險、資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險、流動性風(fēng)險以及盈利性風(fēng)險四個方面的單一財(cái)務(wù)風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行分析，從而發(fā)現(xiàn)民生銀行單一財(cái)務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的變化趨勢以及和其他上市商業(yè)銀行的差異并利用因子分析法構(gòu)造

3、了相應(yīng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險評價模型對民生銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險狀況進(jìn)行綜合評價和分析。最后結(jié)合上述的分析和評價結(jié)果構(gòu)建了專屬于民生銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系，并利用K-Means聚類和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型相結(jié)合的方法構(gòu)造了民生銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險預(yù)警模型。
　　根據(jù)上述的研究結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)，民生銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險狀況相比于其他上市商業(yè)銀行仍有較多需要改善之處，其中資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險和資本風(fēng)險較高以及盈利能力下滑較為嚴(yán)重是最為突出的問題，這主要是由于民生銀行對資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險