我國商業(yè)銀行金融市場交易風險管理問題研究——基于過程管控方法.pdf

1、近年來，國際上金融市場交易巨虧事件頻發(fā)，包括在金融市場業(yè)務(wù)國際領(lǐng)先的瑞士銀行、摩根大通、法國興業(yè)銀行等老牌機構(gòu)均未能幸免。我國商業(yè)銀行近幾年在金融市場業(yè)務(wù)上呈現(xiàn)出快速的增長，特別是隨著金融脫媒和利率市場化的金融趨勢，我國商業(yè)銀行更需大力發(fā)展金融市場代客及自營業(yè)務(wù)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級并獲得新的利潤增長。然而金融市場交易業(yè)務(wù)存在交易量大、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、交易風險高、風險結(jié)構(gòu)多樣、時效性要求高等特點，如何進行有效的風險防控成為了國內(nèi)商業(yè)銀行面臨的一大

2、挑戰(zhàn)。
　　文章首先通過作者本人的工作積累及其相關(guān)材料采集，對金融市場交易特征及風險體系進行了研究和分析。在金融市場交易特征方面從產(chǎn)品、交易渠道、交易模式等不同維度進行歸納和研究。在交易風險體系方面根據(jù)金融市場交易的不同特性，從信用風險、市場風險、操作風險等方面進行差異的分析和研究。同時，根據(jù)風險分布綜合分析情況，整理和歸納了常用的21項金融市場風險管控的指標和方法，用于進行金融市場風險的有效管控。
　　其次，文章根據(jù)金融市

3、場交易特征和風險體系的分析結(jié)果，運用工業(yè)上過程控制理論中的過程控制機制和信息科技建模思路提出金融市場交易風險過程管控模型。該模型主要思路為使用信息科技的技術(shù)手段將內(nèi)外部交易渠道進行互聯(lián)，在此基礎(chǔ)上將交易接入過程管控模型進行信用風險、市場風險、操作風險中的各項風險指標進行合規(guī)檢測，以此在交易過程中控制交易風險發(fā)生，最終達到完整、準確、有效的金融市場交易風險過程管控，防止交易風險漏出到成交后。
　　最后，文章結(jié)合過程管控模型的研究結(jié)果