P2P平臺(tái)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型研究.pdf

1、中國(guó)第一家P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)拍拍貸于2007年在上海成立，隨后無論是平臺(tái)數(shù)量還是行業(yè)的累計(jì)借貸量都有驚人的發(fā)展。截至2016年底中國(guó)在運(yùn)營(yíng)的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)數(shù)量共有2388家，待還的借款數(shù)量為8560億元，整個(gè)P2P行業(yè)的平臺(tái)容量有了爆發(fā)性的增長(zhǎng);市場(chǎng)參與的活躍度不斷的增加。隨著P2P網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)的發(fā)展和國(guó)家對(duì)網(wǎng)路借貸謹(jǐn)慎監(jiān)管政策的推行，行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)開始集中釋放。未來P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展，在行業(yè)調(diào)整中存活、壯大發(fā)展下去;建立

2、完善的借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)是平臺(tái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。本文研究旨在探索適用中國(guó)P2P行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的選擇與構(gòu)建。
　　本文采用理論研究與實(shí)證研究相結(jié)合的研究方法。通過研究國(guó)外Lendingclub、Zopa等成熟的P2P平臺(tái)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系;結(jié)果顯示，國(guó)外的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系均是以信用評(píng)分模型為內(nèi)核構(gòu)建的。本文詳細(xì)的綜述了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型的理論發(fā)展與實(shí)踐的運(yùn)用，以及不同的信用評(píng)分模型在個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的優(yōu)缺點(diǎn)與適用性。在實(shí)證研

3、究部分，本文選擇國(guó)內(nèi)P2P平臺(tái)人人貸2015年之前的借貸交易數(shù)據(jù)為樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行研究;構(gòu)建BP網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)模型、Logistic模型和隨機(jī)森林模型三個(gè)經(jīng)典并且商業(yè)化程度最高的信用評(píng)分模型。通過實(shí)證結(jié)果比較不同的模型對(duì)平臺(tái)借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性，為P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)在構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系中的模型選擇提供實(shí)證的參考。
　　實(shí)證結(jié)果顯示;通過模型總體預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性判斷，隨機(jī)森林模型＞Logistic模型＞BP網(wǎng)絡(luò)神模型;但是對(duì)借款人信用分類