P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究.pdf

1、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸是金融脫媒背景下的一項(xiàng)創(chuàng)新型金融服務(wù)模式,自2005年誕生以來(lái),便在全球范圍內(nèi)得到了迅速的擴(kuò)展和蔓延。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2013年底,我國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)公司已經(jīng)達(dá)到了200家左右,累積成交量超過(guò)1000億元人民幣。未來(lái)隨著該行業(yè)社會(huì)認(rèn)知度不斷提高,P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的數(shù)量和交易規(guī)模仍將迅猛增長(zhǎng)。
　　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸在解決個(gè)人及中小企業(yè)融資難問(wèn)題上具有廣泛的應(yīng)用前景,但目前P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)尚處于發(fā)展的起步階段,缺乏針對(duì)

2、性的監(jiān)管規(guī)則和措施,加之其本身信息不對(duì)稱的特點(diǎn),使其經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨著諸多風(fēng)險(xiǎn)。其中,新進(jìn)入平臺(tái)的借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)是P2P網(wǎng)絡(luò)借貸運(yùn)營(yíng)過(guò)程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。尤其目前國(guó)內(nèi)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)較為落后,缺乏適用于平臺(tái)新進(jìn)入者的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系,如何能夠有效判斷平臺(tái)新進(jìn)入者的信用風(fēng)險(xiǎn),降低貸款人的財(cái)產(chǎn)損失,成為促進(jìn)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
　　本文基于對(duì)以上因素的綜合考慮,從P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的運(yùn)營(yíng)機(jī)理出發(fā),通過(guò)對(duì)

3、相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行研究,借鑒我國(guó)部分商業(yè)銀行個(gè)人信貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,美國(guó)FICO公司和德國(guó)ICP微貸技術(shù)的評(píng)估模型,建立了一套適用于衡量P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)新進(jìn)入者信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)體系。這套模型利用熵權(quán)法、AHP層次分析法和相對(duì)熵的評(píng)價(jià)指標(biāo)優(yōu)化理論確定指標(biāo)的權(quán)重,通過(guò)收集平臺(tái)新進(jìn)入者的基礎(chǔ)信息、職業(yè)及資產(chǎn)狀況、貸款信息和認(rèn)證信息進(jìn)行綜合評(píng)估,得到平臺(tái)新進(jìn)入者的信用得分。并運(yùn)用多個(gè)平臺(tái)的真實(shí)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行了驗(yàn)證,證明該模型可以有效識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)較高的