P2P網(wǎng)貸中借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究.pdf

1、P2P網(wǎng)貸全稱是P2P網(wǎng)絡(luò)借貸。P2P是英文單詞 peer to peer的縮寫，是“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”或“個(gè)人對(duì)個(gè)人”的意思。P2P網(wǎng)貸是依托互聯(lián)網(wǎng)背景發(fā)展而來的一種新興的借貸模式。這種借貸交易沒有最低交易金額的限制，依托網(wǎng)絡(luò)就可以迅速完成，大大的節(jié)省了交易的時(shí)間成本。截止到2016年底，國(guó)內(nèi)已有四千多家P2P網(wǎng)絡(luò)信貸平臺(tái)，其發(fā)展速度與規(guī)模都讓人驚嘆不已。這種準(zhǔn)入門檻低、無抵押無擔(dān)保、簡(jiǎn)單便捷的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)模式，給了傳統(tǒng)金融行業(yè)很大的沖擊，但

2、同時(shí)也滿足了特定人群的需求，解決了很多個(gè)人和小微企業(yè)貸款難和融資難的困境，還能讓更多的工薪階層參與到金融理財(cái)?shù)年?duì)伍中來，合理的利用了社會(huì)資源，蘊(yùn)含著巨大的市場(chǎng)潛力。但在滿足廣大投資者與借款者需求的同時(shí)，這種網(wǎng)絡(luò)信貸業(yè)務(wù)，也隨著發(fā)展進(jìn)程慢慢的呈現(xiàn)出了很多隱藏的問題。截至2016年年底，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)問題的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)已高達(dá)數(shù)百家，平臺(tái)倒閉與平臺(tái)責(zé)任人跑路的現(xiàn)象屢屢發(fā)生。
　　由于P2P行業(yè)在國(guó)內(nèi)起步較晚，對(duì)借款者信用的評(píng)價(jià)與管理技術(shù)不成

3、熟，尚未有對(duì)借款人信用進(jìn)行評(píng)價(jià)的有效方法。鑒于此，本文重點(diǎn)對(duì)平臺(tái)借款人信用評(píng)價(jià)的方法做了深入研究。文章首先對(duì)國(guó)內(nèi)外典型的P2P平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式與特點(diǎn)進(jìn)行了深入剖析與探討，借鑒國(guó)外較成熟的信用評(píng)價(jià)方法，并結(jié)合國(guó)內(nèi) P2P網(wǎng)貸平臺(tái)的特點(diǎn)，建立了相應(yīng)的P2P借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。依托該指標(biāo)體系建立相應(yīng)的因子分析-支持向量回歸（FA-SVR）模型，然后借助libsvm軟件包對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練與優(yōu)化。該模型可以根據(jù)網(wǎng)貸平臺(tái)提供的借款人信息對(duì)其信用風(fēng)

4、險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，平臺(tái)經(jīng)營(yíng)管理者可以以此為參考，對(duì)平臺(tái)借款人進(jìn)行有效的管理，對(duì)于投資者，該模型也可以幫助其較好的識(shí)別與選擇借款人資信情況較好的投資項(xiàng)目，在降低投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)獲得較好的收益。
　　本文利用python爬蟲技術(shù)抓取國(guó)內(nèi)具有代表性的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)——人人貸上的借款人相關(guān)信息。首先借助因子分析方法對(duì)借款人進(jìn)行粗略打分，之后用這些數(shù)據(jù)對(duì)支持向量回歸模型進(jìn)行訓(xùn)練與優(yōu)化，并用部分借款人信息對(duì)模型預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率與實(shí)用性進(jìn)行了驗(yàn)證，同時(shí)借助