我國中小商業(yè)銀行資本監(jiān)管研究.pdf

1、銀行資本監(jiān)管有效性研究一直是學界和實務界討論的熱點,每次金融危機的爆發(fā)都會帶來對銀行監(jiān)管的深入思考和變革。商業(yè)銀行的資本充足性管制,是監(jiān)管當局借用資本充足率這一指標對商業(yè)銀行進行資本管制的重要手段,維持商業(yè)銀行體系的穩(wěn)健性。本文從研究我國中小商業(yè)銀行資本監(jiān)管是否有效角度,首先回顧了國內(nèi)外對資本監(jiān)管有效性和資本監(jiān)管效率的研究文獻,梳理了銀行監(jiān)管的理論發(fā)展史和歷史實踐脈絡,探究銀行資本以及銀行資本充足性監(jiān)管的特殊意義?？偨Y了銀行資本充足率監(jiān)

2、管的業(yè)界實踐,結合后金融危機時代的到來,集中對巴塞爾資本協(xié)議體系的變遷進行了歸納和演繹,揭示了這一體系建設的最新進展,并對中國銀行業(yè)實施資本協(xié)議的最新進展提出了自己的看法。
　　本文從資本監(jiān)管現(xiàn)實路徑上,結合理論分析與實證研究相結合的研究路徑,在分析了我國中小商業(yè)銀行資本監(jiān)管現(xiàn)狀基礎上,提出需要研究證明我國中小商業(yè)銀行監(jiān)管有效性,同時提出監(jiān)管在最低資本充足率要求、撥備與資本監(jiān)管結合、事前監(jiān)管與事后監(jiān)管相互補充等方面缺乏彈性的問題。

3、首先從銀行資本監(jiān)管與銀行風險控制,資本監(jiān)管與貨幣政策傳導、銀行信貸水平與宏觀經(jīng)濟兩方面入手,選取11家中小型商業(yè)銀行2004-2012年的數(shù)據(jù)進行實證分析。研究結果表明,資本監(jiān)管能有效控制銀行風險,有利于維護宏觀經(jīng)濟的長期穩(wěn)定性。對商業(yè)銀行損失準備金(即撥備)進行了理論分析和實證研究,為通過提足撥備最終達到資本充足提供了現(xiàn)實路徑,表明銀行資本監(jiān)管的有效性是顯著的。然后,通過對美國中小銀行資本監(jiān)管現(xiàn)狀的分析,提出對我國中小商業(yè)銀行資本監(jiān)管

4、工作的借鑒,尋找改進資本監(jiān)管機制的基礎。最后,本文運用博弈論研究上市銀行資本充足信息披露真實性,提出建立彈性監(jiān)管機制的理論構想,增強資本監(jiān)管有效性,建立有利于提升監(jiān)管政策針對性的多層級資本充足率監(jiān)管要求,并使監(jiān)管手段的實施能夠符合具體監(jiān)管對象的發(fā)展階段。通過分析研究認為：動態(tài)而言,世界上商業(yè)銀行的資本充足要求一直在變化之中并總體呈現(xiàn)上升趨勢,這與周期性爆發(fā)的金融危機具有密切的關系;靜態(tài)而言,目前形成的最低資本要求是監(jiān)管發(fā)展到本階段的表現(xiàn)

5、,21世紀第一次金融危機后誕生的所謂逆周期資本要求,已經(jīng)在促進資本監(jiān)管向彈性監(jiān)管發(fā)展。加上本文對加強撥備與資本監(jiān)管的結合、信息披露監(jiān)管缺陷等因素的研究,建立更加具有彈性的中小商業(yè)銀行資本監(jiān)管機制已經(jīng)成為一種選擇。而從必要性的角度看,跨越歷史階段的觀察會發(fā)現(xiàn),當監(jiān)管要求和銀行自身的行為(包括信息披露和風險偏好等)沒有必然關系的時候,事前承諾和事后監(jiān)管的配合就要求監(jiān)管必須建立一個彈性機制。而且,具體的監(jiān)管實踐中要區(qū)分銀行的發(fā)展階段、規(guī)模劃分