國(guó)有商業(yè)銀行的效率研究.pdf

1、中國(guó)加入WTO以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境發(fā)生了重大的變化，銀行業(yè)的發(fā)展也隨之改變。我國(guó)的國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)歷了從股份制改革到上市，市場(chǎng)準(zhǔn)入放松、利率市場(chǎng)化等等，這一系列的銀行改革措施都將我國(guó)的銀行業(yè)推向了被關(guān)注的浪尖。面對(duì)金融發(fā)展環(huán)境的不斷改變，和面對(duì)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，我國(guó)國(guó)有銀行不僅需要面對(duì)國(guó)內(nèi)城市商業(yè)銀行這些迅速發(fā)展的“后起之秀”，也需要面對(duì)從國(guó)際市場(chǎng)上闖入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的外資銀行。如何通過(guò)順利推動(dòng)銀行的商業(yè)化運(yùn)作，提高我國(guó)國(guó)有銀行的

2、效率，是目前我國(guó)國(guó)有控股商業(yè)銀行所面臨的主要問(wèn)題。
　　 中國(guó)的金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，使得本文中所研究的商業(yè)銀行的效率及影響因素具有重大的理論意義和深刻的現(xiàn)實(shí)意義。本篇文章首先定義了國(guó)有商業(yè)銀行效率的有關(guān)概念，并且梳理了國(guó)有商業(yè)銀行效率不同發(fā)展階段的的不同理論。隨后，通過(guò)結(jié)合目前中國(guó)商業(yè)銀行特別是國(guó)有商業(yè)銀行的的實(shí)際研究和發(fā)展情況，以技術(shù)效率、純技術(shù)效率與規(guī)模效率作為研究的重點(diǎn)指標(biāo)，采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)分析法對(duì)中國(guó)規(guī)模較大

3、的8家商業(yè)銀行2007-2011年間的效率進(jìn)行了測(cè)度。再次，著重從理論和實(shí)證的角度，定性分析和定量分析相結(jié)合，應(yīng)用灰色理論GM(1，n)的研究方法對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行效率的影響因素進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。最后，分別從政府的經(jīng)濟(jì)政策和銀行自身的發(fā)展?fàn)顟B(tài)總結(jié)出提升中國(guó)商業(yè)銀行效率的對(duì)策建議。
　　 文章所研究的具體內(nèi)容以及重要結(jié)論總結(jié)如下:對(duì)8家商業(yè)銀行的效率的測(cè)度及分析得出:國(guó)有商業(yè)銀行的技術(shù)效率、純技術(shù)效率與規(guī)模效率最近幾年總體上高于城市商業(yè)

4、銀行，但是，由于城市商業(yè)銀行的快速發(fā)展，國(guó)有商業(yè)銀行和城市股份制商業(yè)銀行的效率差距逐年減小。進(jìn)一步分析得出:各商業(yè)銀行在測(cè)度期內(nèi)技術(shù)效率與純技術(shù)效率變化呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，而技術(shù)進(jìn)步則有一定的差異性，但是，規(guī)模報(bào)酬處于遞減階段，說(shuō)明國(guó)有銀行現(xiàn)階段以及處于一個(gè)規(guī)模飽和的狀態(tài)，應(yīng)該由量的發(fā)展轉(zhuǎn)化成為質(zhì)的發(fā)展。而文章通過(guò)灰色理論以及Matlab軟件對(duì)中國(guó)銀行效率影響因素進(jìn)行研究，得出以下結(jié)論:宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變化、外資企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)與銀行自身層面的發(fā)展

5、等許多的測(cè)量因素不僅會(huì)影響國(guó)有商業(yè)銀行收入效率，國(guó)有銀行的成本效率也會(huì)受到這些因素的明顯影響。銀行規(guī)模的大小、資產(chǎn)質(zhì)量的高低與資產(chǎn)流動(dòng)性的強(qiáng)弱則會(huì)影響到商業(yè)銀行綜合技術(shù)效率、純技術(shù)效率則與規(guī)模效率。通過(guò)以上的研究分析，得出提升中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行效率的措施:首先，政府要提出政策支持，并且逐步開(kāi)放中國(guó)現(xiàn)在不完善的金融發(fā)展市場(chǎng)，必須要使其達(dá)到國(guó)際金融市場(chǎng)的發(fā)展水平，同時(shí)，政府也需要鼓勵(lì)銀行進(jìn)行并購(gòu)行為，通過(guò)并購(gòu)來(lái)擴(kuò)大銀行的發(fā)展規(guī)模，從而可以提高

6、銀行自身的規(guī)模效率;只有更深一步加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的以及對(duì)金融市場(chǎng)主體的金融監(jiān)管，才能夠持續(xù)保持銀行業(yè)的穩(wěn)定快速發(fā)展;銀行自身的經(jīng)營(yíng)能力和管理水平也能夠在這種情況得到提高;其次，我國(guó)國(guó)有控股銀行還要明確產(chǎn)權(quán)主體，通過(guò)減少行政干預(yù)，建立完善商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu);在銀行優(yōu)先升級(jí)服務(wù)的同時(shí)，加快技術(shù)進(jìn)步與金融創(chuàng)新，才能夠提高銀行的資產(chǎn)配置效率;銀行的人力資源部門通過(guò)建立良好的用人機(jī)制，以吸引高素質(zhì)的專業(yè)人才和管理人才，并通過(guò)人才培訓(xùn)，來(lái)提高人才的工

7、作素質(zhì)。及多層次的人才培養(yǎng)體系，以吸引高素質(zhì)的專業(yè)人才和管理人才。
　　 本文主要分為六大章節(jié)。主要線路為理論分析與介紹，其次是實(shí)證分析與研究，最后是結(jié)論與建議。首先，文章第一部分介紹研究背景和研究意義。2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，歐洲債務(wù)危機(jī)、美國(guó)不斷攀升的失業(yè)率，都讓全球經(jīng)濟(jì)蒙上了一層陰影，但是，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)態(tài)發(fā)展，讓中國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的舞臺(tái)上發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的活力在哪里？從投資的角度來(lái)看，主要是涉及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率

8、和固定投資率及儲(chǔ)蓄率的變化。而主導(dǎo)這些行為的主體則是中國(guó)的銀行，我國(guó)的國(guó)有銀行產(chǎn)生背景的特殊性使其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中起到舉足輕重的作用。國(guó)有銀行的發(fā)展迫在眉睫，如何提高銀行效率、如何在發(fā)展中打敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，已經(jīng)是銀行發(fā)展的重中之重。
　　 全文第二章主要介紹了效率理論的具體發(fā)展和演化，效率理論分為規(guī)模效率、范圍效率和X效率三大理論。其次是國(guó)有銀行的研究現(xiàn)狀與文獻(xiàn)綜述，國(guó)有商業(yè)銀行的研究主要集中在規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)權(quán)制度和非利息收入等方面

9、，而研究方法則是DEA分析方法。第三章則是對(duì)包括中國(guó)銀行在內(nèi)的8家銀行的效率測(cè)試，通過(guò)中介法選擇銀行的投入與產(chǎn)出變量，投入變量為存款和貸款，而產(chǎn)出變量則是資本和勞動(dòng)力。通過(guò)deap2.1軟件測(cè)試得出結(jié)論，在2007年至2011年這5年研究期間，國(guó)有銀行的效率要高于城市商業(yè)銀行的效率，而且國(guó)有銀行的規(guī)模呈遞減趨勢(shì)，說(shuō)明國(guó)有銀行正在改變過(guò)去通過(guò)單一的擴(kuò)張規(guī)模來(lái)提高效率的方式。接下來(lái)第四章則是主要檢驗(yàn)了對(duì)銀行效率的影響因素，由于樣本數(shù)據(jù)的有限

10、性，和為了避免出現(xiàn)共線性和誤差，本文選擇使用GM(1，n)灰色理論研究方法來(lái)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果說(shuō)明銀行規(guī)模、資本利用率、資本充足率以及存貸款率都和中國(guó)銀行的效率呈正相關(guān)趨勢(shì)。第五章通過(guò)上一章的實(shí)證分析，總結(jié)出提高國(guó)有銀行效率的建議和對(duì)策，主要分為國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、銀行自身財(cái)務(wù)因素和銀行創(chuàng)新能力等方面。最后一章為總結(jié)，并提出新的展望。本文所涉及到的模型計(jì)算方法和軟件的操作使用，都還需要有待于進(jìn)一步提高。而且由于數(shù)據(jù)查找不方便，作者學(xué)術(shù)