風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度的計(jì)算方法與實(shí)證研究.pdf_第1頁(yè)
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1、風(fēng)險(xiǎn)作為金融行業(yè)密切關(guān)注的一大要素，在任何時(shí)候，都是討論的熱點(diǎn)。它與投資者的回報(bào)緊密相聯(lián)，兩者之間的關(guān)系也是每位投資者進(jìn)行投資的重要參考。測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的方法很多，但VaR方法是目前市場(chǎng)上最流行、最有效的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。
　　本文以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度為研究對(duì)象，介紹了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度(VaR)的背景和意義，之后詳細(xì)介紹了VaR的概念以及幾種常用的計(jì)算方法：歷史模擬法，參數(shù)法和蒙特卡洛模擬法，并對(duì)這幾種方法進(jìn)行了深入研究，探索了計(jì)算步驟和各自的優(yōu)缺點(diǎn)。雖

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