中國上市銀行資本緩沖與風(fēng)險研究——周期性和多樣化的影響.pdf

1、金融危機后，國際金融監(jiān)管部門對金融體系順周期性的危害引起了注意。《第三版巴塞爾協(xié)議》規(guī)定在經(jīng)濟繁榮時期，銀行更多計提資本緩沖，抵御在經(jīng)濟衰退時可能出現(xiàn)的損失。本文研究銀行資本緩沖和銀行風(fēng)險之間的關(guān)系、評估宏觀經(jīng)濟形勢對資本緩沖和銀行風(fēng)險的影響以及業(yè)務(wù)多元化對銀行計提資本緩沖同時防范風(fēng)險的影響，對建立最優(yōu)資本緩沖的持有或計提具有重要的理論和現(xiàn)實意義。
　　文章遵循經(jīng)濟學(xué)理論和數(shù)量經(jīng)濟學(xué)理論，運用定性分析、定量分析及實證分析方法。首先

2、對國內(nèi)外學(xué)者相關(guān)研究現(xiàn)狀進行闡述，其次，敘述逆周期資本緩沖機制以及風(fēng)險的類型，接著利用我國16家上市銀行2002Q1-2013Q3年間的非平衡面板季度數(shù)據(jù)，考察宏觀經(jīng)濟波動、銀行資本緩沖與風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系。文章的創(chuàng)新點是初次引入了赫芬達爾指數(shù)衡量銀行的業(yè)務(wù)多元化，實證研究發(fā)現(xiàn)，上市銀行資本緩沖的順周期性并不顯著，但是上市銀行的風(fēng)險調(diào)整卻對經(jīng)濟波動極為敏感，資本緩沖的調(diào)整與風(fēng)險調(diào)整具有相關(guān)性。在經(jīng)濟波動時，銀行會因自身風(fēng)險的變化而連續(xù)調(diào)