基于小波分析的作物區(qū)域產(chǎn)量保險(xiǎn)費(fèi)率厘定研究.pdf

1、自2007年中央財(cái)政開(kāi)展保費(fèi)補(bǔ)貼試點(diǎn)以來(lái),我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)在保監(jiān)會(huì)的積極推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。但是由于信息不對(duì)稱(chēng)引發(fā)的逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,造成了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的交易成本普遍較高的局面,阻礙了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展。20世紀(jì)90年代開(kāi)發(fā)的作物區(qū)域產(chǎn)量保險(xiǎn)(Area-based Crop Yield Insurance)可以有效地避免保險(xiǎn)中出現(xiàn)的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,在實(shí)踐中受到各國(guó)的青睞。試點(diǎn)區(qū)域產(chǎn)量保險(xiǎn)是解決我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障不足的有效途徑,也

2、是未來(lái)我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)。然而,科學(xué)地厘定保險(xiǎn)費(fèi)率是一個(gè)亟待解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。因此,本文進(jìn)行農(nóng)作物區(qū)域產(chǎn)量保險(xiǎn)費(fèi)率厘定的研究對(duì)于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)及其定價(jià)研究的發(fā)展具有重大理論意義,同時(shí)也為我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)試點(diǎn)提供必要的理論支持。
　　本文首先分析了農(nóng)作物區(qū)域產(chǎn)量保險(xiǎn)的特點(diǎn)及我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)試點(diǎn)現(xiàn)狀,并立足于我國(guó)農(nóng)作物生產(chǎn)情況,借鑒國(guó)外成熟的農(nóng)作物區(qū)域產(chǎn)量保險(xiǎn)模式,設(shè)計(jì)了我國(guó)農(nóng)作物域產(chǎn)量保險(xiǎn)體系。其次,通過(guò)比較作物區(qū)域產(chǎn)量保險(xiǎn)費(fèi)率厘定的相關(guān)理論方

3、法的優(yōu)缺點(diǎn),選擇了產(chǎn)量分布統(tǒng)計(jì)模型法作為本文定價(jià)方法。在產(chǎn)量分布統(tǒng)計(jì)模型法的框架下,針對(duì)以往費(fèi)率厘定方法的缺陷引入小波分析非參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法對(duì)定價(jià)模型做出了相應(yīng)的改進(jìn):
　　一方面,考慮到小波分析在處理非平穩(wěn)時(shí)間序列分析中體現(xiàn)出的優(yōu)越性,將其應(yīng)用于作物產(chǎn)量的趨勢(shì)分析和預(yù)測(cè)中。通過(guò)小波多辨分析更好地分離周期項(xiàng)、趨勢(shì)項(xiàng)和隨機(jī)項(xiàng),得到反應(yīng)技術(shù)進(jìn)步的趨勢(shì)分量和氣象波動(dòng)分量,即將趨勢(shì)單產(chǎn)(反應(yīng)技術(shù)進(jìn)步,自然地理環(huán)境變化、基礎(chǔ)設(shè)施改善和勞動(dòng)者素質(zhì)

4、提高等原因引起的產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì))和波動(dòng)單產(chǎn)(反應(yīng)氣象條件引起的產(chǎn)量波動(dòng))相分離。結(jié)合支持向量機(jī)(SVM)對(duì)趨勢(shì)單產(chǎn)項(xiàng)進(jìn)行更準(zhǔn)確的擬合和預(yù)測(cè)得到趨勢(shì)單產(chǎn)預(yù)測(cè)值。另一方面,在波動(dòng)單產(chǎn)的分布擬合中,為了解決數(shù)據(jù)的異方差性,本文采用單產(chǎn)相對(duì)損失率這一相對(duì)值作為單產(chǎn)波動(dòng)項(xiàng)的替代值進(jìn)行概率密度估計(jì)。最后,由于非參數(shù)方法無(wú)需事先假定分布類(lèi)型,適用于任意分布的優(yōu)勢(shì),本文采用非參數(shù)估計(jì)方法對(duì)相對(duì)單產(chǎn)損失率進(jìn)行分布擬合得到單產(chǎn)概率密度函數(shù)。
　　最終得

5、到改進(jìn)的基于小波-非參數(shù)法的農(nóng)作物區(qū)域產(chǎn)量保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型。選擇我國(guó)農(nóng)業(yè)大省山東省1949-2011年的玉米歷史單產(chǎn)數(shù)據(jù)為樣本進(jìn)行了實(shí)證研究,得到不同保障水平下玉米產(chǎn)量保險(xiǎn)費(fèi)率并進(jìn)行了比較分析。得到以下結(jié)論:
　　通過(guò)小波分析法對(duì)農(nóng)作物產(chǎn)量的時(shí)間序列進(jìn)行去趨勢(shì)處理并分別研究其趨勢(shì)項(xiàng)和波動(dòng)項(xiàng)有助于提高費(fèi)率厘定的準(zhǔn)確性;同一保障水平下參數(shù)估計(jì)正態(tài)分布假定下費(fèi)率水平低于采用非參數(shù)核密度估計(jì)對(duì)單產(chǎn)損失率進(jìn)行分布擬合得到的純費(fèi)率,主要由于農(nóng)