利率市場化背景下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響研究.pdf

1、學(xué)校代碼：10270分類號：F832.2學(xué)號：132200522碩士學(xué)位論文利率市場化背景下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新利率市場化背景下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響研究對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響研究學(xué)院：院：商學(xué)院商學(xué)院專業(yè)：業(yè)：金融學(xué)金融學(xué)研究方向：向：金融市場與投資金融市場與投資研究生姓名研究生姓名：謝沐指導(dǎo)教師：師：黃建中黃建中完成日期：期：20162016年6月4日I論文題目：利率市場化背景下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響研究學(xué)科專業(yè)：金融學(xué)學(xué)

2、位申請人：謝沐指導(dǎo)老師：黃建中摘要利率市場化改革不斷深入，我國商業(yè)銀行面臨的市場環(huán)境具有不確定性，這對于商業(yè)銀行來說既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。商業(yè)銀行在我國金融體系中具有特殊地位，其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平將影響實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。商業(yè)銀行紛紛加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度，業(yè)務(wù)創(chuàng)新可以改變商業(yè)銀行原有的收入結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)狀況。因此，探討利率市場化背景下，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響具有重要意義。本文簡述了我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的歷程和現(xiàn)狀，分析了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響因素，

3、包括了商業(yè)銀行經(jīng)營狀況、外部監(jiān)管水平、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場競爭水平等，著重探討了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)影響的機(jī)理，從業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動本身的風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新增加收入、業(yè)務(wù)創(chuàng)新利益相關(guān)者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、業(yè)務(wù)創(chuàng)新過程存在不確定性以及可能存在法律風(fēng)險(xiǎn)等視角進(jìn)行分析。運(yùn)用DEA模型，使用16家上市銀行2007年2014年業(yè)務(wù)創(chuàng)新的技術(shù)投入、人力投入、成本投入和創(chuàng)新產(chǎn)出，計(jì)算得到商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，作為業(yè)務(wù)創(chuàng)新的代理變量。分別從16家上市銀行、5家國有

4、銀行、11家股份制銀行三個維度實(shí)證研究商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)影響的特征。研究發(fā)現(xiàn)：1、無論是全體上市銀行，還是國有銀行與股份制銀行，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新有利于降低其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平。2、在本文的樣本區(qū)別內(nèi)，對比國有銀行，股份制銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響呈現(xiàn)非線性關(guān)系，表現(xiàn)為先降低了風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平，到一定階段后，表現(xiàn)為增加了風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平。3、隨著利率市場化的推進(jìn)，商業(yè)銀行總體風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)呈下降趨勢，但是利率市場化對國有銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的影響不明顯