2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、中國銀行業(yè)監(jiān)管基準比較研究AComparativeStudyonChina’BankingRegulatoryBenchmark學位申請人:羅欽林學213020204183學科專業(yè):金融學研究方向:金融工程指導教師:朱波教授定稿時間:2016年3月摘要伴隨著全球經(jīng)濟一體化,金融全球化快速發(fā)展,金融機構跨地域的經(jīng)營和競爭不斷強化,金融管制的寬松帶來了金融創(chuàng)新的發(fā)展。在國內(nèi)外金融市場蓬勃發(fā)展的同時,金融體系和金融機構面臨的風險狀況也日益嚴峻

2、。金融風險管理在市場監(jiān)管和企業(yè)運行中的地位不斷加強,而金融風險管理的第一步就是對風險的度量。作為過去很長時間都被廣為認可和使用的一種風險測度,VaR自問世后便迅速為人們所接受且被巴塞爾銀行監(jiān)管委員會用作風險監(jiān)管的度量工具,這迅速奠定了VaR在風險管理領域的地位,直至今日,VaR仍然是使用最為廣泛的一種金融風險度量指標。FaR在過去很長一段時間內(nèi)對于金融風險的監(jiān)管發(fā)揮了巨大的作用,但是隨著人們對VaR的研究日益深入,VaR在理論和實際應用

3、中的一些缺陷也為人所詬病。從理論方面來說,Artzner等(1997,1999)提出風險測度需要滿足的一致性條件,而VaR并不滿足一致性公理中的次可加性,因而不是一致性風險測度。從實際應用上來說,VaR確定的風險值往往不足以覆蓋尾部風險所造成的損失。在控制極端尾部所對應的巨災風險方面VaR力不能逮。2012年5月,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布《交易賬戶基礎評估報告》(征求意見稿),該征求意見稿對于市場風險監(jiān)管框架、內(nèi)模法和標準法計量體系提出

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