我國小額貸款公司風(fēng)險管理研究.pdf

1、小額貸款公司作為中小微型企業(yè)融資補充的非銀行金融機構(gòu)，以“小額、分散、靈活、快捷”的差異化金融服務(wù)方式，為“三農(nóng)”、中小微型企業(yè)和個體私營經(jīng)濟(jì)提供了良好資金支持，有效地擴(kuò)大了金融服務(wù)覆蓋面，對平抑民間借貸利率、維護(hù)金融市場穩(wěn)定發(fā)揮了一定的積極作用。然而，在小額貸款公司經(jīng)營的過程中，由于貸前調(diào)查、貸中審查、貸后跟蹤管理不夠細(xì)致，風(fēng)險控制不到位，導(dǎo)致風(fēng)險管理問題日益突出。因此，研究小額貸款公司風(fēng)險管理，對于促進(jìn)小額貸款公司依法合規(guī)經(jīng)營，提高

2、風(fēng)險管理水平具有一定的理論和實踐意義。
　　本文以我國小額貸款公司風(fēng)險管理為研究對象，在前人研究的基礎(chǔ)上，針對我國小額貸款公司風(fēng)險的實際特點，利用文獻(xiàn)分析法、專家訪談法、定性分析與定量分析相結(jié)合的方法，按照“風(fēng)險的識別——風(fēng)險的評價——風(fēng)險的計量——風(fēng)險的控制——風(fēng)險的監(jiān)管”這樣一個合乎邏輯的過程展開，層層遞進(jìn)，比較系統(tǒng)、全面地研究了我國小額貸款公司風(fēng)險識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險計量、風(fēng)險控制及風(fēng)險監(jiān)管。
　　首先，本文從我國小額

3、貸款公司發(fā)展現(xiàn)狀及運行狀況的分析出發(fā)，探討了風(fēng)險管理理論、信貸風(fēng)險管理基本理論、小額貸款相關(guān)理論、控制論。這些內(nèi)容共同構(gòu)成了我國小額貸款公司風(fēng)險管理研究的理論基礎(chǔ)。
　　其次，從分析我國小額貸款公司發(fā)展現(xiàn)狀及運行狀況出發(fā)，把握我國小額貸款公司的風(fēng)險點，討論了我國小額貸款公司風(fēng)險識別的相關(guān)內(nèi)容。在此基礎(chǔ)上，對我國小額貸款公司的風(fēng)險進(jìn)行了的識別，最后應(yīng)用FAHP對我國小額貸款公司的風(fēng)險識別進(jìn)行了實證分析，根據(jù)實證分析結(jié)果，可以看出貸款

4、決策風(fēng)險總權(quán)重為0.216，在12個風(fēng)險因素中排名第一，法律風(fēng)險的總權(quán)重為0.196，排名第二，而行業(yè)風(fēng)險的總權(quán)重為0.018，排序為11，這說明隨著我國金融改革的進(jìn)一步深入和我國政府對民間資本進(jìn)入金融行業(yè)限制的進(jìn)一步減少，小額貸款公司行業(yè)會逐漸得到社會和政府部門的認(rèn)可，行業(yè)風(fēng)險較小。
　　再次，在對我國小額貸款公司風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對我國小額貸款公司的風(fēng)險評估進(jìn)行了詳細(xì)分析。為了對我國小額貸款公司風(fēng)險做出評估，本文構(gòu)建了我國小額

5、貸款公司風(fēng)險評估指標(biāo)體系:客戶經(jīng)營與決策能力維度、客戶貸款特征維度、客戶發(fā)展前景維度、客戶管理層特征維度、小額貸款公司關(guān)系能力維度、客戶償債能力維度。通過該風(fēng)險評估指標(biāo)體系，我們能比較充分地了解我國小額貸款公司貸款客戶的風(fēng)險狀況，為我國小額貸款公司風(fēng)險評估提供依據(jù)。同時通過XX小額貸款公司貸款給MM科貿(mào)發(fā)展有限公司一起實例，對小額貸款公司風(fēng)險評估指標(biāo)體系進(jìn)行檢驗，案例分析表明:該風(fēng)險評估體系對小額貸款公司的客戶風(fēng)險評價具有明顯的指導(dǎo)意義

6、，能規(guī)范小額貸款的實際操作。
　　第四，在對我國小額貸款公司風(fēng)險識別及客戶風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，本文運用Copula函數(shù)相關(guān)理論構(gòu)建了基于Copula的小額貸款公司貸款組合風(fēng)險計量模型。并通過AA小額貸款公司對中小企業(yè)貸款組合風(fēng)險的計量這個應(yīng)用實例來證明模型的合理性與有效性。
　　第五，為了解決我國小額貸款公司風(fēng)險控制問題，本文首先對我國小額貸款公司風(fēng)險控制指標(biāo)體系進(jìn)行了設(shè)計，接著對我國小額貸款公司對風(fēng)險的控制線進(jìn)行確定，然后運

7、用先進(jìn)的分析方法和分析手段如廣義規(guī)則挖掘方法對我國小額貸款公司在風(fēng)險控制的每一環(huán)節(jié)做出準(zhǔn)確分析，以確?？刂平Y(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。最后從完善我國小額貸款公司風(fēng)險控制方式和優(yōu)化行業(yè)風(fēng)險和控制流程兩個方面提出了我國小額貸款公司風(fēng)險控制對策。
　　第六，針對我國現(xiàn)有小額貸款公司的運行現(xiàn)狀和特征，本文運用博弈論對小額貸款公司監(jiān)管與違規(guī)進(jìn)行了分析，在此基礎(chǔ)上提出小額貸款公司風(fēng)險監(jiān)管策略:金融監(jiān)管部門要降低監(jiān)管成本;對貸款業(yè)務(wù)加大監(jiān)管力度，不能

8、松懈，特別是對違法違規(guī)行為加大處罰力度。同時針對我國現(xiàn)有小額貸款公司的運行現(xiàn)狀和特征，從內(nèi)外部兩個方面提出來加強小額貸款公司風(fēng)險監(jiān)管的措施，并從小額貸款公司風(fēng)險監(jiān)管的角度提出了我國小額貸款公司可持續(xù)發(fā)展的一系列政策建議。
　　總之，本文在吸收和借鑒風(fēng)險管理方法理論的基礎(chǔ)上，將我國小額貸款公司的風(fēng)險管理分為風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險計量、風(fēng)險控制和監(jiān)管進(jìn)行探討，并通過Copula函數(shù)、模糊層次分析法（FAHP），嘗試建立我國小額貸款公