我國小額貸款公司風險管理研究.pdf

1、小額貸款公司作為中小微型企業(yè)融資補充的非銀行金融機構，以“小額、分散、靈活、快捷”的差異化金融服務方式，為“三農”、中小微型企業(yè)和個體私營經濟提供了良好資金支持，有效地擴大了金融服務覆蓋面，對平抑民間借貸利率、維護金融市場穩(wěn)定發(fā)揮了一定的積極作用。然而，在小額貸款公司經營的過程中，由于貸前調查、貸中審查、貸后跟蹤管理不夠細致，風險控制不到位，導致風險管理問題日益突出。因此，研究小額貸款公司風險管理，對于促進小額貸款公司依法合規(guī)經營，提高

2、風險管理水平具有一定的理論和實踐意義。
　　本文以我國小額貸款公司風險管理為研究對象，在前人研究的基礎上，針對我國小額貸款公司風險的實際特點，利用文獻分析法、專家訪談法、定性分析與定量分析相結合的方法，按照“風險的識別——風險的評價——風險的計量——風險的控制——風險的監(jiān)管”這樣一個合乎邏輯的過程展開，層層遞進，比較系統(tǒng)、全面地研究了我國小額貸款公司風險識別、風險評價、風險計量、風險控制及風險監(jiān)管。
　　首先，本文從我國小額

3、貸款公司發(fā)展現狀及運行狀況的分析出發(fā)，探討了風險管理理論、信貸風險管理基本理論、小額貸款相關理論、控制論。這些內容共同構成了我國小額貸款公司風險管理研究的理論基礎。
　　其次，從分析我國小額貸款公司發(fā)展現狀及運行狀況出發(fā)，把握我國小額貸款公司的風險點，討論了我國小額貸款公司風險識別的相關內容。在此基礎上，對我國小額貸款公司的風險進行了的識別，最后應用FAHP對我國小額貸款公司的風險識別進行了實證分析，根據實證分析結果，可以看出貸款

4、決策風險總權重為0.216，在12個風險因素中排名第一，法律風險的總權重為0.196，排名第二，而行業(yè)風險的總權重為0.018，排序為11，這說明隨著我國金融改革的進一步深入和我國政府對民間資本進入金融行業(yè)限制的進一步減少，小額貸款公司行業(yè)會逐漸得到社會和政府部門的認可，行業(yè)風險較小。
　　再次，在對我國小額貸款公司風險識別的基礎上，對我國小額貸款公司的風險評估進行了詳細分析。為了對我國小額貸款公司風險做出評估，本文構建了我國小額

5、貸款公司風險評估指標體系:客戶經營與決策能力維度、客戶貸款特征維度、客戶發(fā)展前景維度、客戶管理層特征維度、小額貸款公司關系能力維度、客戶償債能力維度。通過該風險評估指標體系，我們能比較充分地了解我國小額貸款公司貸款客戶的風險狀況，為我國小額貸款公司風險評估提供依據。同時通過XX小額貸款公司貸款給MM科貿發(fā)展有限公司一起實例，對小額貸款公司風險評估指標體系進行檢驗，案例分析表明:該風險評估體系對小額貸款公司的客戶風險評價具有明顯的指導意義

6、，能規(guī)范小額貸款的實際操作。
　　第四，在對我國小額貸款公司風險識別及客戶風險評估的基礎上，本文運用Copula函數相關理論構建了基于Copula的小額貸款公司貸款組合風險計量模型。并通過AA小額貸款公司對中小企業(yè)貸款組合風險的計量這個應用實例來證明模型的合理性與有效性。
　　第五，為了解決我國小額貸款公司風險控制問題，本文首先對我國小額貸款公司風險控制指標體系進行了設計，接著對我國小額貸款公司對風險的控制線進行確定，然后運

7、用先進的分析方法和分析手段如廣義規(guī)則挖掘方法對我國小額貸款公司在風險控制的每一環(huán)節(jié)做出準確分析，以確?？刂平Y果的準確性和有效性。最后從完善我國小額貸款公司風險控制方式和優(yōu)化行業(yè)風險和控制流程兩個方面提出了我國小額貸款公司風險控制對策。
　　第六，針對我國現有小額貸款公司的運行現狀和特征，本文運用博弈論對小額貸款公司監(jiān)管與違規(guī)進行了分析，在此基礎上提出小額貸款公司風險監(jiān)管策略:金融監(jiān)管部門要降低監(jiān)管成本;對貸款業(yè)務加大監(jiān)管力度，不能

8、松懈，特別是對違法違規(guī)行為加大處罰力度。同時針對我國現有小額貸款公司的運行現狀和特征，從內外部兩個方面提出來加強小額貸款公司風險監(jiān)管的措施，并從小額貸款公司風險監(jiān)管的角度提出了我國小額貸款公司可持續(xù)發(fā)展的一系列政策建議。
　　總之，本文在吸收和借鑒風險管理方法理論的基礎上，將我國小額貸款公司的風險管理分為風險識別、風險評估、風險計量、風險控制和監(jiān)管進行探討，并通過Copula函數、模糊層次分析法（FAHP），嘗試建立我國小額貸款公