論我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的法律規(guī)制.pdf

1、2007年爆發(fā)的美國(guó)次貸危機(jī)以及隨后席卷歐洲大陸的歐洲債務(wù)危機(jī),使得以西方發(fā)達(dá)國(guó)家為主要對(duì)象的金融健全問(wèn)題得以顯現(xiàn),而金融體系中監(jiān)督管理機(jī)制的巨大漏洞也令人堪憂。金融體制中的缺陷使得美國(guó)和歐盟兩大經(jīng)濟(jì)體遭受重創(chuàng),同時(shí)對(duì)于世界上其他新興經(jīng)濟(jì)體都帶來(lái)了極大的打擊。銀行業(yè)作為此次金融危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)源之一,其自身的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題加快了系統(tǒng)性乃至全球性的危機(jī)蔓延,此次金融危機(jī)中的諸多事例和研究表明,盡管商業(yè)銀行的流動(dòng)性問(wèn)題并不是金融危機(jī)產(chǎn)生的根源,但是其流

2、動(dòng)性問(wèn)題在此次全球性的金融危機(jī)中卻扮演著“推波助瀾”的角色,全球的監(jiān)管者們開(kāi)始進(jìn)一步重視對(duì)于銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管。
　　為了削弱此次全球性的金融大動(dòng)蕩的影響,國(guó)際金融穩(wěn)定理事會(huì)和巴塞爾委員會(huì)根據(jù)二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人的會(huì)議結(jié)果,依照二十國(guó)集團(tuán)擬定的方向,開(kāi)始全面推動(dòng)國(guó)際銀行業(yè)的監(jiān)管改革步伐,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)是金融穩(wěn)定理事會(huì)和巴塞爾委員會(huì)的重要成員之一,在此次全球性的銀行業(yè)監(jiān)管改革中,不僅全面參與國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管改革的工作中,同時(shí)也加快國(guó)內(nèi)銀行

3、業(yè)監(jiān)管改進(jìn)的步伐。2010年11月在韓國(guó)首爾舉辦的二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì),各國(guó)以金融行業(yè)的穩(wěn)健和審慎為中心,針對(duì)巴塞爾委員會(huì)提交的關(guān)于商業(yè)銀行資本和流動(dòng)性監(jiān)管改革方案文件進(jìn)行了全面探討,而后在當(dāng)年的12月16日公布了被業(yè)界成為“巴塞爾新資本協(xié)議”的最終文本。早在2009年我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)就已經(jīng)發(fā)布了《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,而在2011年更是發(fā)布了嚴(yán)于第三版巴塞爾協(xié)議的《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的

4、指導(dǎo)意見(jiàn)》,這些國(guó)際國(guó)內(nèi)關(guān)于商業(yè)銀行監(jiān)管的文件,很明確的將商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題置于絕對(duì)嚴(yán)苛的監(jiān)管體制下。
　　本文的研究?jī)?nèi)容主要基于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管規(guī)制問(wèn)題,主要以金融學(xué)和法學(xué)的雙重視角,同時(shí)基于第三版巴塞爾協(xié)議和國(guó)內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的法律文件,分析商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的成因、測(cè)量和監(jiān)管指標(biāo),同時(shí)針對(duì)第三版巴塞爾協(xié)議存在的關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管的新趨勢(shì)、新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和過(guò)渡時(shí)期問(wèn)題闡述現(xiàn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的缺陷