基于壓力測(cè)試的A商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、2008年爆發(fā)的席卷全球的金融危機(jī)使商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)日益受到人們的重視和關(guān)注。隨著我國(guó)金融改革的逐步深入，民營(yíng)資本的進(jìn)入使得金融市場(chǎng)的開放程度進(jìn)一步提高，以及我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，這些使得商業(yè)銀行正面臨著日益嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)威脅。因此，如何準(zhǔn)確的度量商業(yè)銀行流動(dòng)性和解決好流動(dòng)性問題就成為銀行業(yè)的重要難題之一。長(zhǎng)期以來，由于國(guó)家的隱性擔(dān)保，我國(guó)的銀行體系在風(fēng)險(xiǎn)控制上處在相對(duì)有利的位置，所以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)并未引起監(jiān)管機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行的

2、足夠重視。商業(yè)銀行存在的意義就在于它能為經(jīng)濟(jì)體系提供必要的流動(dòng)性。一般情況下，商業(yè)銀行的流動(dòng)性是不會(huì)枯竭的，但是，當(dāng)流動(dòng)性出現(xiàn)枯竭時(shí)，商業(yè)銀行也就存在著被擠兌的風(fēng)險(xiǎn)。壓力測(cè)試作為考察在極端情況下可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件所導(dǎo)致?lián)p失的一種方法，能夠評(píng)估和預(yù)測(cè)出經(jīng)濟(jì)變量對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響作用。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)變量發(fā)生異常變化時(shí)，能夠很好地估量出商業(yè)銀行面對(duì)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小。
　　本文在監(jiān)管機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理日益重視的背景下，

3、利用壓力測(cè)試對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了研究。本文首先闡述了其研究背景、研究目的和研究意義、國(guó)內(nèi)外的研究現(xiàn)狀，接著又介紹了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和壓力測(cè)試的相關(guān)概念，奠定了本文的理論基礎(chǔ)。其次，分析了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征、來源和表現(xiàn)形式等。再次，運(yùn)用壓力測(cè)試的方法對(duì)A商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，使壓力測(cè)試的執(zhí)行過程更加便于理解。在執(zhí)行壓力測(cè)試的過程中，本文根據(jù)A商業(yè)銀行的歷史數(shù)據(jù)，選取風(fēng)險(xiǎn)因子，建立壓力模型，進(jìn)行情景沖擊，觀察A商業(yè)