EMD組合預測模型IMF分量選取的改進.pdf

1、分類號密級太原理工大學碩士學位論文題目英文并列題目研究生姓名：劉源學號：2013510675專業(yè)：統(tǒng)計學研究方向：數據挖掘導師姓名：朱建平職稱：教授學位授予單位：太原理工大學論文提交日期201604地址：山西太原太原理工大學EMDEMD組合預測模型組合預測模型IMFIMF分量選取的改進分量選取的改進ImprovementoftheIMFcomponentionofEMDcombinationfecastmodel太原理工大學碩士研究生學

2、位論文IEMD組合預測模型IMF分量選取的改進摘要金融物理學是應用物理學的理論及研究方法來理解和解決金融學中問題的交叉學科.1998年，美國工程院院士N.E.Huang及其合作者創(chuàng)新地提出了EMD方法，通過該方法任何復雜信號都可以分解為有限的且具有一定物理意義的幾個IMF分量.本文在N.E.Huang等人前期研究的基礎上，針對EMD方法與ARMA模型擬合重構的組合預測模型在選擇最優(yōu)IMF分量時存在的問題，給出了通過計算交叉驗證CVsce

3、值來選取組合預測模型中最優(yōu)的IMF分量，并從模型評價的角度解決了EMD中IMF分量的篩選問題和預測模型多個誤差項累加的問題，為拓展EMD算法在金融領域新的理論和應用提供了有益的探索.本文圍繞著EMD方法主要完成了四個方面的研究工作，具體如下：（1）綜述ARMA模型、小波分解和EMD時間序列預測方法的特性以及EMD方法與ARMA模型擬合重構結合形成組合預測模型的優(yōu)越性.（2）針對在應用EMD組合預測方法中存在的如何選擇對于原始信號來說最優(yōu)