自組織組合預(yù)測模型的EMD改進(jìn)在石油期貨市場中的應(yīng)用.pdf

1、石油是重要的資源之一，石油價(jià)格的波動(dòng)可以直接影響到一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而石油期貨價(jià)格是市場對石油現(xiàn)貨價(jià)格的一種預(yù)期，因此準(zhǔn)確預(yù)測石油期貨價(jià)格成為政府、企業(yè)和研究者關(guān)注的重要領(lǐng)域。然而石油期貨價(jià)格具有時(shí)間序列數(shù)據(jù)的典型特點(diǎn)，即非線性和非平穩(wěn)性，這給價(jià)格的預(yù)測帶來了極大的困難。越來越多的研究者發(fā)現(xiàn)，金融市場價(jià)格看似無規(guī)律的波動(dòng)背后，似乎有一些潛在的信息或規(guī)律。尤其是在受到眾多因素影響的石油期貨市場中，將隱藏在數(shù)據(jù)中的信息提取出來進(jìn)行研究，將

2、對投資者做出有效的指導(dǎo)。
　　針對石油期貨價(jià)格數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，本文將經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸猓‥MD）方法與現(xiàn)有的預(yù)測方法相結(jié)合，提出了相似體合成（AC）預(yù)測的EMD改進(jìn)模型，并進(jìn)行了實(shí)證研究。首先利用EMD方法對NYMEX市場的原油期貨價(jià)格進(jìn)行分解，得到一系列平穩(wěn)且具有較強(qiáng)周期性的本征模函數(shù)（IMF）和一個(gè)趨勢項(xiàng)。然后根據(jù)每個(gè)IMF的周期大小選擇模式長度，用AC算法對IMF和趨勢項(xiàng)做一步及三步的樣本外滾動(dòng)預(yù)測，實(shí)證結(jié)果表明了該模型具有良好的預(yù)測

3、能力。
　　為了提高預(yù)測模型的精度，我們將自組織數(shù)據(jù)挖掘（GMDH）引入預(yù)測模型中，用GMDH方法對IMF和趨勢項(xiàng)的預(yù)測值進(jìn)行最優(yōu)化的智能組合，找出 IMF和趨勢項(xiàng)之間的最優(yōu)組合，再用組合模型得到最后的預(yù)測值。實(shí)證結(jié)果表明，基于GMDH的組合預(yù)測模型充分的挖掘了數(shù)據(jù)中的特點(diǎn)，顯示了其獨(dú)特的優(yōu)越性。
　　本文根據(jù)原油期貨價(jià)格的數(shù)據(jù)特點(diǎn)，將EMD方法引入預(yù)測模型的建立中，對數(shù)據(jù)中的隱藏信息進(jìn)行挖掘，并結(jié)合現(xiàn)有的預(yù)測方法和數(shù)據(jù)挖掘