變權組合預測模型及其在期貨中的應用研究.pdf

1、本文主要研究了GARCH模型、馬爾科夫機制轉換模型、基于遺傳算法的變權組合預測模型、基于誤差平方倒數(shù)的變權組合預測模型、基于相關系數(shù)的變權組合預測模型及其在滬銅期貨價格預測上的應用，并比較了單一模型與變權組合預測模型的預測效果。主要研究內容如下:
　　1.分析了滬銅期貨價格樣本數(shù)據(jù)的描述統(tǒng)計特征，對滬銅期貨價格收益率序列進行了平穩(wěn)性和條件異方差性檢驗，建立了滬銅期貨收益率序列的GARCH(1，1)模型，并利用該模型進行了預測。

2、r>　　2.用非線性檢驗的BDS方法檢驗了滬銅期貨收益率序列的非線性性，用機制轉換特征檢驗方法檢驗了滬銅期貨收益率序列存在著兩種狀態(tài)的機制轉換，對滬銅期貨收益率序列建立了兩狀態(tài)一階滯后的馬爾科夫機制轉換模型，并進行了單步預測。
　　3.將基于遺傳算法的變權組合預測模型和基于誤差平方倒數(shù)的變權組合預測模型應用到滬銅期貨價格的預測中，實證研究結果表明:這兩種模型對滬銅期貨價格的預測精度優(yōu)于各個單一模型和最優(yōu)加權組合預測模型。